PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSI с PSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFSI с PSDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM).

HFSI и PSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFSI - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HFSI и PSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFSI и PSDM

2026 (YTD)202520242023
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		-0.99%9.56%7.91%4.69%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.48%6.16%5.48%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, HFSI показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 0.48%.

HFSI

1 день
0.35%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.35%
1 год
6.27%
3 года*
7.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSDM

1 день
0.59%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Strategic Income ETF

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с HFSI:
HFSI с JPIEHFSI с HSNIXHFSI с PYLDHFSI с SCHDHFSI с BINCHFSI с CGMSHFSI с FLXR
Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA

Сравнение комиссий HFSI и PSDM

HFSI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.

HFSI
Hartford Strategic Income ETF
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Доходность на риск

HFSI vs. PSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSI
Ранг доходности на риск HFSI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSI c PSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSIPSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.60

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

4.17

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.55

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

4.19

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

16.21

-9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSI vs. PSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSI на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа PSDM равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSI и PSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSIPSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.60

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

2.99

-2.54

Корреляция

Корреляция между HFSI и PSDM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSI и PSDM

Дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности PSDM в 5.32%

TTM20252024202320222021
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		5.66%5.67%6.51%5.77%4.87%0.71%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		5.32%4.57%5.17%2.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFSI и PSDM

Максимальная просадка HFSI за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSI и PSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

HFSIPSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-1.19%

-18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-1.19%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-0.45%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-0.17%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.31%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSI и PSDM

Hartford Strategic Income ETF (HFSI) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что HFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFSIPSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.91%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

1.18%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

1.96%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.02%

2.02%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

2.02%

+3.00%