Сравнение HFSI с JCPB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).
HFSI и JCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFSI - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HFSI и JCPB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFSI и JCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | -0.82% | 9.56% | 7.91% | 9.91% | -12.60% | -1.57% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.20% | 7.98% | 2.96% | 7.13% | -12.90% | -0.59% |
Доходность по периодам
С начала года, HFSI показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у JCPB с доходностью 0.20%.
HFSI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCPB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFSI и JCPB
HFSI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JCPB в 0.38%.
Доходность на риск
HFSI vs. JCPB — Ранг доходности на риск
HFSI
JCPB
Сравнение HFSI c JCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSI | JCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.12 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.58 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.85 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 5.56 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSI | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.12 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между HFSI и JCPB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSI и JCPB
Дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности JCPB в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.65% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.96% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок HFSI и JCPB
Максимальная просадка HFSI за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSI и JCPB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFSI | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -16.67% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -2.75% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -1.85% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -4.33% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.92% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSI и JCPB
Текущая волатильность для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) составляет 1.64%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что HFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFSI | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.74% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 2.57% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 4.33% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 5.35% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 5.08% | -0.07% |