Сравнение HFSI с HTRB
HFSI (Hartford Strategic Income ETF) and HTRB (Hartford Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - HFSI is a Multisector Bonds fund actively managed by Hartford, while HTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Hartford. Both are actively managed. Over the past 3 years, HFSI returned 8.35%/yr vs 4.66%/yr for HTRB. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HFSI charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for HTRB.
Доходность
Сравнение доходности HFSI и HTRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSI показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у HTRB с доходностью 0.35%.
HFSI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTRB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSI и HTRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 1.55% | 9.56% | 7.91% | 9.91% | -12.60% | -1.57% |
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | 0.35% | 7.38% | 2.35% | 7.15% | -14.36% | -1.15% |
Correlation
The correlation between HFSI and HTRB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between HFSI and HTRB has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSI vs. HTRB — Ранг доходности на риск
HFSI
HTRB
Сравнение HFSI c HTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Hartford Total Return Bond ETF (HTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSI | HTRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.24 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.83 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | 5.41 | +5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSI | HTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.36 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.40 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок HFSI и HTRB
Максимальная просадка HFSI за все время составила -19.34%, примерно равная максимальной просадке HTRB в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSI и HTRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSI | HTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -19.48% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -2.82% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.11% | -6.52% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.46% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -4.81% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.95% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSI и HTRB
Текущая волатильность для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) составляет 1.13%, в то время как у Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что HFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSI | HTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.28% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.73% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 3.85% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 6.12% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 5.57% | -0.60% |
Сравнение комиссий HFSI и HTRB
HFSI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HTRB в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSI и HTRB
Дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности HTRB в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.53% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | 4.63% | 4.66% | 4.45% | 3.87% | 3.08% | 4.22% | 4.79% | 6.30% | 2.37% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
HFSI and HTRB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTRB has higher volatility (1.28%) compared to HFSI (1.13%). In terms of maximum drawdown, HFSI dropped -19.34% vs HTRB's -19.48%.
On 3-year performance, HFSI leads with 8.35% vs 4.66% for HTRB. On fees, HTRB is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HFSI has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HFSI has performed better with a 8.35% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HTRB is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for HFSI.
HFSI has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 4.63% for HTRB.
HFSI is categorized as Multisector Bonds, while HTRB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.49% for HFSI and 0.29% for HTRB.
HFSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSI и HTRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор