PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HFSI с CARY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HFSI и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFSI и CARY


2026 (YTD)20252024
HFSI
Hartford Strategic Income ETF
-0.99%9.56%0.10%
CARY
Angel Oak Income ETF
0.97%7.54%-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, HFSI показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 0.97%.


HFSI

1 день
0.35%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.35%
1 год
6.27%
3 года*
7.40%
5 лет*
10 лет*

CARY

1 день
0.36%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.36%
1 год
6.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hartford Strategic Income ETF

Angel Oak Income ETF

Сравнение комиссий HFSI и CARY

HFSI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.


Доходность на риск

HFSI vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HFSI
Ранг доходности на риск HFSI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSI: 7272
Ранг коэф-та Мартина

CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSI c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HFSICARYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

3.09

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

4.52

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.67

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

5.08

-3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

19.05

-12.01

HFSI vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSI на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа CARY равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSI и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HFSICARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

3.09

-1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

2.83

-2.37

Корреляция

Корреляция между HFSI и CARY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSI и CARY

Дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности CARY в 6.07%


TTM20252024202320222021
HFSI
Hartford Strategic Income ETF
5.66%5.67%6.51%5.77%4.87%0.71%
CARY
Angel Oak Income ETF
6.07%6.13%0.42%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFSI и CARY

Максимальная просадка HFSI за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSI и CARY.


Загрузка...

Показатели просадок


HFSICARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-1.28%

-18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-1.28%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-0.83%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-0.22%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.34%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSI и CARY

Hartford Strategic Income ETF (HFSI) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что HFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HFSICARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.89%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

1.27%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

2.05%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.02%

2.18%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

2.18%

+2.84%