PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSAX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFSAX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

HFSAX управляется Advisors Preferred. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HFSAX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFSAX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%6.35%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, HFSAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с SAPEXHFSAX с ABRZXHFSAX с PRPFX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий HFSAX и PDX

HFSAX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Доходность на риск

HFSAX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSAX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSAXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

0.35

+2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

0.59

+2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.10

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

0.46

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

1.13

+8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSAX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSAX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSAX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSAXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.35

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.04

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.30

+0.99

Корреляция

Корреляция между HFSAX и PDX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSAX и PDX

Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFSAX и PDX

Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFSAXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.81%

-80.63%

+67.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-20.21%

+16.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-37.24%

+24.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-15.21%

+11.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-18.92%

+16.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

8.25%

-7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSAX и PDX

Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) составляет 1.72%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFSAXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

5.49%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

11.47%

-7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

22.80%

-18.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

25.81%

-19.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

36.86%

-30.61%