PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HFSAX с PAAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFSAX с PAAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HFSAX (Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class) and PAAIX (PIMCO All Asset Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, HFSAX returned 8.19%/yr vs 6.67%/yr for PAAIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFSAX charges 1.75%/yr vs 1.40%/yr for PAAIX.

Доходность

Сравнение доходности HFSAX и PAAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFSAX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у PAAIX с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции HFSAX превзошли акции PAAIX по среднегодовой доходности: 8.19% против 6.67% соответственно.

HFSAX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
-0.33%
С начала года
0.79%
1 год
8.09%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.45%
10 лет*
8.19%

PAAIX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
6.52%
С начала года
9.41%
1 год
17.73%
3 года*
9.60%
5 лет*
4.92%
10 лет*
6.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFSAX и PAAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		0.79%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		9.41%13.20%4.12%8.19%-11.52%15.61%8.38%12.21%-4.97%13.99%

Correlation

The correlation between HFSAX and PAAIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.59

The correlation between HFSAX and PAAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

PIMCO All Asset Fund

Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с QDSIXHFSAX с SPYHFSAX с ABRZXHFSAX с PAUIXHFSAX с HSAFX
Часто сравнивают с PAAIX:
PAAIX с SVSPXPAAIX с FPACXPAAIX с VSMGXPAAIX с VFIAXPAAIX с NEFRXPAAIX с LSFIXPAAIX с VOO

Доходность на риск

HFSAX vs. PAAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PAAIX
Ранг доходности на риск PAAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSAX c PAAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFSAXPAAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
3.01

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
4.32

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.56

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

3.74

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

14.80

-9.06

HFSAX vs. PAAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSAX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа PAAIX равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSAX и PAAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFSAX и PAAIX

Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки PAAIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и PAAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFSAXPAAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.81%

-27.59%

+14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-4.87%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.67%

-7.59%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.13%

-19.83%

+7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

-22.64%

+9.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-0.25%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-3.76%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.23%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSAX и PAAIX

Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) составляет 1.23%, в то время как у PIMCO All Asset Fund (PAAIX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFSAXPAAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.48%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.75%

4.82%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

6.09%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

7.78%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.23%

7.74%

-1.51%

Сравнение комиссий HFSAX и PAAIX

HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии PAAIX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSAX и PAAIX

Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности PAAIX в 8.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.67%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		8.05%7.12%5.92%3.20%7.68%11.90%3.56%3.33%5.50%4.48%3.60%3.93%

Часто задаваемые вопросы

HFSAX and PAAIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAAIX has higher volatility (1.48%) compared to HFSAX (1.23%). In terms of maximum drawdown, HFSAX dropped -12.81% vs PAAIX's -27.59%.

PAAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFSAX и PAAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор