Сравнение HFSAX с OTRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и OnTrack Core Fund (OTRFX).
HFSAX управляется Advisors Preferred. OTRFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 14 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HFSAX и OTRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFSAX и OTRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | -0.83% | 11.97% | 3.75% | 10.93% | -9.44% | 9.05% | 38.71% | 10.35% | -1.97% | 9.91% |
OTRFX OnTrack Core Fund | 3.17% | 6.12% | -0.12% | 5.37% | -5.82% | 3.94% | 29.03% | 6.86% | -4.70% | 6.49% |
Доходность по периодам
С начала года, HFSAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у OTRFX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции HFSAX превзошли акции OTRFX по среднегодовой доходности: 8.41% против 5.69% соответственно.
HFSAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 8.41%
OTRFX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 5.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFSAX и OTRFX
HFSAX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии OTRFX в 2.58%.
Доходность на риск
HFSAX vs. OTRFX — Ранг доходности на риск
HFSAX
OTRFX
Сравнение HFSAX c OTRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и OnTrack Core Fund (OTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSAX | OTRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 2.21 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 3.01 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.51 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.10 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 8.82 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSAX | OTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.21 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | 1.55 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между HFSAX и OTRFX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSAX и OTRFX
Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что меньше доходности OTRFX в 12.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 9.83% | 9.75% | 5.87% | 5.17% | 4.92% | 10.98% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.85% |
OTRFX OnTrack Core Fund | 12.64% | 13.04% | 8.01% | 0.14% | 1.39% | 7.10% | 2.36% | 1.38% | 7.15% | 2.69% | 7.05% | 6.15% |
Просадки
Сравнение просадок HFSAX и OTRFX
Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что больше максимальной просадки OTRFX в -9.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и OTRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFSAX | OTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.81% | -9.73% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -3.02% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.81% | -9.51% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.81% | -9.51% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -2.87% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -2.98% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.06% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSAX и OTRFX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с OnTrack Core Fund (OTRFX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFSAX | OTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.36% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 3.90% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 4.33% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 3.06% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.25% | 3.68% | +2.57% |