PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSAX с MGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFSAX с MGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и DWS Global Macro Fund (MGINX).

HFSAX управляется Advisors Preferred. MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности HFSAX и MGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и DWS Global Macro Fund (MGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFSAX и MGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%
MGINX
DWS Global Macro Fund		0.35%14.73%3.56%9.15%-6.87%6.36%2.26%12.61%0.33%13.65%

Доходность по периодам

С начала года, HFSAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у MGINX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции HFSAX превзошли акции MGINX по среднегодовой доходности: 8.41% против 5.90% соответственно.

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%

MGINX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.70%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.57%
1 год
11.90%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.26%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

DWS Global Macro Fund

Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с PAUIXHFSAX с SAPEX
Часто сравнивают с MGINX:
MGINX с VOOMGINX с SLANXMGINX с SCGSXMGINX с SCOBXMGINX с SIOAXMGINX с SCDGXMGINX с SCINX

Сравнение комиссий HFSAX и MGINX

HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии MGINX в 0.79%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
MGINX
DWS Global Macro Fund

Доходность на риск

HFSAX vs. MGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MGINX
Ранг доходности на риск MGINX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGINX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSAX c MGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и DWS Global Macro Fund (MGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSAXMGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

1.52

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

2.15

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.31

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.73

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

7.72

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSAX vs. MGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSAX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа MGINX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSAX и MGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSAXMGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.52

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

0.79

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.47

+0.83

Корреляция

Корреляция между HFSAX и MGINX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSAX и MGINX

Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности MGINX в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%
MGINX
DWS Global Macro Fund		2.25%1.82%2.15%2.88%4.76%1.20%0.81%3.23%6.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFSAX и MGINX

Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки MGINX в -63.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и MGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFSAXMGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.81%

-63.39%

+50.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-7.01%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-12.16%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

-15.12%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-5.25%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-13.83%

+11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.57%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSAX и MGINX

Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) составляет 1.72%, в то время как у DWS Global Macro Fund (MGINX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFSAXMGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

3.52%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

5.88%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

8.03%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

6.67%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

7.50%

-1.25%