Сравнение HFSAX с HCYIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX).
HFSAX управляется Advisors Preferred. HCYIX управляется Direxion. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HFSAX и HCYIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFSAX и HCYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | -0.83% | 11.97% | 3.75% | 10.93% | -9.44% | 9.05% | 38.71% | 10.35% | -1.97% | 9.91% |
HCYIX Hilton Tactical Income Fund Institutional Class | -1.47% | 8.62% | 10.38% | 7.07% | -10.69% | 15.81% | -1.63% | 15.59% | -2.78% | 8.36% |
Доходность по периодам
С начала года, HFSAX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у HCYIX с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции HFSAX превзошли акции HCYIX по среднегодовой доходности: 8.41% против 5.47% соответственно.
HFSAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 8.41%
HCYIX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFSAX и HCYIX
HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HCYIX в 0.87%.
Доходность на риск
HFSAX vs. HCYIX — Ранг доходности на риск
HFSAX
HCYIX
Сравнение HFSAX c HCYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSAX | HCYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 1.08 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 1.53 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.22 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.49 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 5.98 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSAX | HCYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.08 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.68 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | 0.68 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.65 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между HFSAX и HCYIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSAX и HCYIX
Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности HCYIX в 6.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 9.83% | 9.75% | 5.87% | 5.17% | 4.92% | 10.98% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.85% |
HCYIX Hilton Tactical Income Fund Institutional Class | 6.42% | 6.51% | 3.46% | 3.05% | 3.01% | 2.61% | 3.36% | 2.87% | 4.22% | 2.75% | 3.87% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок HFSAX и HCYIX
Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки HCYIX в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и HCYIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFSAX | HCYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.81% | -25.70% | +12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -5.21% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.81% | -13.75% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.81% | -25.70% | +12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -4.05% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -3.18% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.30% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSAX и HCYIX
Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) составляет 1.72%, в то время как у Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFSAX | HCYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 2.55% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 4.16% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 6.93% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 6.47% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.25% | 8.07% | -1.82% |