PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSAX с CRTOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFSAX с CRTOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX).

HFSAX управляется Advisors Preferred. CRTOX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HFSAX и CRTOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFSAX и CRTOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%22.06%
CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund		1.00%11.98%8.39%15.76%-14.53%-2.00%19.81%

Доходность по периодам

С начала года, HFSAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у CRTOX с доходностью 1.00%.

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%

CRTOX

1 день
4.43%
1 месяц
-2.03%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.50%
1 год
17.66%
3 года*
7.15%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Conquer Risk Tactical Opportunities Fund

Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с PAUIXHFSAX с SAPEX
Часто сравнивают с CRTOX:
CRTOX с CRTBXCRTOX с ABRZXCRTOX с CRMVXCRTOX с COTZXCRTOX с GOIIXCRTOX с CRDBXCRTOX с SFHYX

Сравнение комиссий HFSAX и CRTOX

HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии CRTOX в 1.63%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund

Доходность на риск

HFSAX vs. CRTOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CRTOX
Ранг доходности на риск CRTOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTOX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTOX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSAX c CRTOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSAXCRTOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

0.93

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

1.61

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.75

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

6.04

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSAX vs. CRTOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSAX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа CRTOX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSAX и CRTOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSAXCRTOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.93

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.00

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.00

+1.29

Корреляция

Корреляция между HFSAX и CRTOX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSAX и CRTOX

Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что меньше доходности CRTOX в 12.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%
CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund		12.17%12.29%4.58%0.67%0.00%15.16%2.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFSAX и CRTOX

Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки CRTOX в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и CRTOX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFSAXCRTOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.81%

-98.92%

+86.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-10.49%

+6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-98.92%

+86.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-98.59%

+94.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-30.65%

+28.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

3.04%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSAX и CRTOX

Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) составляет 1.72%, в то время как у Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRTOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFSAXCRTOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

6.25%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

12.15%

-8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

19.95%

-15.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

3,567.72%

-3,561.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

3,327.60%

-3,321.35%