Сравнение HFSAX с AQRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX).
HFSAX управляется Advisors Preferred. AQRIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HFSAX и AQRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFSAX и AQRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | -0.83% | 11.97% | 3.75% | 10.93% | -9.44% | 9.05% | 38.71% | 10.35% | -1.97% | 9.91% |
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 2.01% | 18.71% | 10.45% | 11.59% | -10.54% | 14.35% | 2.68% | 21.03% | -6.95% | 16.34% |
Доходность по периодам
С начала года, HFSAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у AQRIX с доходностью 2.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFSAX имеют среднегодовую доходность 8.41%, а акции AQRIX немного отстают с 8.00%.
HFSAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 8.41%
AQRIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFSAX и AQRIX
HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии AQRIX в 0.80%.
Доходность на риск
HFSAX vs. AQRIX — Ранг доходности на риск
HFSAX
AQRIX
Сравнение HFSAX c AQRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSAX | AQRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 1.31 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 1.77 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.26 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.71 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 7.30 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSAX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.31 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | 0.82 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.75 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между HFSAX и AQRIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSAX и AQRIX
Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности AQRIX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 9.83% | 9.75% | 5.87% | 5.17% | 4.92% | 10.98% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.85% |
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 3.78% | 3.85% | 1.72% | 2.40% | 6.82% | 6.39% | 1.09% | 6.65% | 7.36% | 10.49% | 7.08% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок HFSAX и AQRIX
Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки AQRIX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и AQRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFSAX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.81% | -19.37% | +6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -9.52% | +5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.81% | -19.37% | +6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.81% | -19.37% | +6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -5.14% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -4.86% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.24% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSAX и AQRIX
Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) составляет 1.72%, в то время как у AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFSAX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 4.72% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 7.83% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 12.04% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 10.64% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.25% | 9.76% | -3.51% |