PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFRO с ZTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFRO с ZTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и Virtus Total Return Fund (ZTR).

HFRO управляется Highland Funds. Фонд был запущен 13 янв. 2000 г.. ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HFRO и ZTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и Virtus Total Return Fund (ZTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFRO и ZTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFRO
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund		-3.03%25.08%-27.17%-16.97%1.71%16.33%-8.42%4.22%-12.30%1.01%
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.60%18.63%18.31%-3.21%-21.32%20.57%-11.78%44.65%-24.86%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, HFRO показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у ZTR с доходностью 9.60%.

HFRO

1 день
-0.35%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-6.64%
1 год
19.01%
3 года*
-5.65%
5 лет*
-4.78%
10 лет*
—

ZTR

1 день
1.96%
1 месяц
-4.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.40%
1 год
23.96%
3 года*
13.24%
5 лет*
5.56%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund

Virtus Total Return Fund

Часто сравнивают с HFRO:
HFRO с SCDHFRO с HEQHFRO с CFIHXHFRO с PMFKXHFRO с HGLBHFRO с HHCZXHFRO с BERIX
Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с HEQZTR с CDXZTR с AIOZTR с CONWXZTR с PXSGXZTR с BERIX

Сравнение комиссий HFRO и ZTR

HFRO берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ZTR в 3.77%.

ZTR
Virtus Total Return Fund
HFRO
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund

Доходность на риск

HFRO vs. ZTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFRO
Ранг доходности на риск HFRO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFRO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFRO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFRO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFRO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFRO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFRO c ZTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и Virtus Total Return Fund (ZTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFROZTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.61

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.22

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.18

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

9.41

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFRO vs. ZTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFRO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа ZTR равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFRO и ZTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFROZTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.61

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.33

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.31

-0.47

Корреляция

Корреляция между HFRO и ZTR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFRO и ZTR

Дивидендная доходность HFRO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности ZTR в 8.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFRO
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund		8.12%7.73%8.90%12.02%8.97%8.41%8.99%7.43%7.22%0.99%0.00%0.00%
ZTR
Virtus Total Return Fund		8.89%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%

Просадки

Сравнение просадок HFRO и ZTR

Максимальная просадка HFRO за все время составила -52.79%, что меньше максимальной просадки ZTR в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFRO и ZTR.

Загрузка...

Показатели просадок

HFROZTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-57.25%

+4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-11.17%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.79%

-42.64%

-10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.89%

-4.23%

-30.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.50%

-9.38%

-11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

2.59%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HFRO и ZTR

Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Virtus Total Return Fund (ZTR) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что HFRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFROZTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

4.85%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

8.53%

+6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

14.92%

+8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

16.87%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.53%

21.58%

+0.95%