Сравнение HFRO с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
HFRO управляется Highland Funds. Фонд был запущен 13 янв. 2000 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HFRO и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFRO и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFRO Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund | -3.03% | 25.08% | -27.17% | -16.97% | 1.71% | 16.33% | -8.42% | 4.22% | -12.30% | 1.01% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | -0.02% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HFRO показывает доходность -3.03%, а TSAIX немного выше – -3.02%.
HFRO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -6.64%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- -5.65%
- 5 лет*
- -4.78%
- 10 лет*
- —
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFRO и TSAIX
HFRO берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TSAIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HFRO vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
HFRO
TSAIX
Сравнение HFRO c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFRO | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.10 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.62 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.45 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 6.28 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFRO | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.10 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.48 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.67 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между HFRO и TSAIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFRO и TSAIX
Дивидендная доходность HFRO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFRO Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund | 8.12% | 7.73% | 8.90% | 12.02% | 8.97% | 8.41% | 8.99% | 7.43% | 7.22% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок HFRO и TSAIX
Максимальная просадка HFRO за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFRO и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFRO | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -34.58% | -18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -11.72% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.79% | -28.28% | -24.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.89% | -7.52% | -27.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.50% | -4.96% | -15.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 2.71% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFRO и TSAIX
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что HFRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFRO | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 6.34% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 10.26% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 17.32% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.58% | 16.20% | +7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 17.62% | +4.91% |