PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFQAX с IGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFQAX с IGRO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO).

HFQAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 нояб. 2006 г.. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HFQAX и IGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFQAX и IGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund		3.70%29.61%6.86%10.17%-6.59%12.45%1.66%20.87%-15.86%19.14%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.71%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-14.86%24.64%

Доходность по периодам

С начала года, HFQAX показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у IGRO с доходностью 2.71%.

HFQAX

1 день
0.27%
1 месяц
-9.03%
С начала года
3.70%
6 месяцев
9.77%
1 год
24.42%
3 года*
15.04%
5 лет*
9.71%
10 лет*
7.86%

IGRO

1 день
1.12%
1 месяц
-4.08%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.64%
1 год
19.89%
3 года*
14.77%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Equity Income Fund

iShares International Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с HFQAX:
HFQAX с TIBAXHFQAX с MIAQXHFQAX с HILYXHFQAX с GCOWHFQAX с JEPAXHFQAX с CAIBXHFQAX с SGENX
Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с FDEM

Сравнение комиссий HFQAX и IGRO

HFQAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии IGRO в 0.22%.

HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF

Доходность на риск

HFQAX vs. IGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFQAX
Ранг доходности на риск HFQAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFQAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFQAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFQAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFQAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFQAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFQAX c IGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFQAXIGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.39

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.90

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.00

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

7.68

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFQAX vs. IGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFQAX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа IGRO равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFQAX и IGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFQAXIGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.39

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.58

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.52

-0.22

Корреляция

Корреляция между HFQAX и IGRO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFQAX и IGRO

Дивидендная доходность HFQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности IGRO в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund		5.10%6.59%7.96%7.89%8.02%6.92%7.25%6.80%7.66%6.03%6.77%6.60%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.48%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFQAX и IGRO

Максимальная просадка HFQAX за все время составила -52.77%, что больше максимальной просадки IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFQAX и IGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

HFQAXIGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.77%

-36.25%

-16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-10.00%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.83%

-26.04%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-5.69%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-5.74%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.61%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HFQAX и IGRO

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) составляет 5.26%, в то время как у iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что HFQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFQAXIGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

6.28%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

9.48%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

14.41%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

13.83%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

16.89%

-2.21%