Сравнение HFMF с MARB
HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) and MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - HFMF is a Systematic Trend fund actively managed by Unlimited, while MARB is a Long-Short fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. HFMF charges 0.97%/yr vs 2.30%/yr for MARB.
Доходность
Сравнение доходности HFMF и MARB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFMF показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у MARB с доходностью 1.26%.
HFMF
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFMF и MARB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 7.67% | 6.34% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 1.26% | 3.47% |
Correlation
The correlation between HFMF and MARB is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFMF vs. MARB — Ранг доходности на риск
HFMF
MARB
Сравнение HFMF c MARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMF | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.36 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок HFMF и MARB
Максимальная просадка HFMF за все время составила -10.00%, что меньше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и MARB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFMF | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.00% | -11.99% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -0.00% | -9.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -1.40% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMF и MARB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFMF | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 5.31% | +11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 4.27% | +12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 5.60% | +11.19% |
Сравнение комиссий HFMF и MARB
HFMF берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMF и MARB
Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности MARB в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.76% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 2.98% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
HFMF and MARB have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFMF is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFMF is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.
MARB has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 2.76% for HFMF.
HFMF is categorized as Systematic Trend, while MARB is Long-Short. They also come from different issuers: Unlimited and First Trust. Their fees differ too: 0.97% for HFMF and 2.30% for MARB.
Подберите оптимальное распределение для HFMF и MARB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор