Сравнение HFMF с ISMF
HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) and ISMF (iShares Managed Futures Active ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past year, HFMF returned 11.33% vs 20.45% for ISMF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HFMF charges 0.97%/yr vs 0.80%/yr for ISMF.
Доходность
Сравнение доходности HFMF и ISMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFMF показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у ISMF с доходностью 6.54%.
HFMF
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- -1.87%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISMF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.49%
- С начала года
- 6.54%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFMF и ISMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 4.38% | 6.34% |
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 6.54% | 13.02% |
Correlation
The correlation between HFMF and ISMF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFMF vs. ISMF — Ранг доходности на риск
HFMF
ISMF
Сравнение HFMF c ISMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и iShares Managed Futures Active ETF (ISMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFMF | ISMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.53 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 5.21 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 16.29 | -14.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFMF и ISMF
Максимальная просадка HFMF за все время составила -14.69%, что больше максимальной просадки ISMF в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и ISMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFMF | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.69% | -4.23% | -10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -3.94% | -10.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -1.69% | -10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -1.30% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 1.26% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMF и ISMF
Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что HFMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFMF | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 1.50% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 5.87% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 7.98% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 7.64% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 7.64% | +8.42% |
Сравнение комиссий HFMF и ISMF
HFMF берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ISMF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMF и ISMF
Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности ISMF в 5.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.84% | 2.97% |
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 5.85% | 6.23% |
Часто задаваемые вопросы
HFMF and ISMF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFMF has higher volatility (2.90%) compared to ISMF (1.50%). In terms of maximum drawdown, HFMF dropped -14.69% vs ISMF's -4.23%.
On 1-year performance, ISMF leads with 20.45% vs 11.33% for HFMF. On fees, ISMF is cheaper at 0.80% per year. On volatility, ISMF has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISMF has performed better with a 20.45% return vs 11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISMF is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.97% for HFMF.
ISMF has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 2.84% for HFMF.
They also come from different issuers: Unlimited and iShares. Their fees differ too: 0.97% for HFMF and 0.80% for ISMF.
ISMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFMF и ISMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор