Сравнение HFMF с ISMF
HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) and ISMF (iShares Managed Futures Active ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HFMF charges 0.97%/yr vs 0.80%/yr for ISMF.
Доходность
Сравнение доходности HFMF и ISMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFMF показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у ISMF с доходностью 7.97%.
HFMF
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISMF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFMF и ISMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 7.02% | 6.34% |
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 7.97% | 13.07% |
Correlation
The correlation between HFMF and ISMF is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFMF vs. ISMF — Ранг доходности на риск
HFMF
ISMF
Сравнение HFMF c ISMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и iShares Managed Futures Active ETF (ISMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMF | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 2.12 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок HFMF и ISMF
Максимальная просадка HFMF за все время составила -10.44%, что больше максимальной просадки ISMF в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и ISMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFMF | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.44% | -4.23% | -6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -0.37% | -10.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -1.27% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMF и ISMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFMF | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 7.92% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 7.78% | +8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 7.78% | +8.98% |
Сравнение комиссий HFMF и ISMF
HFMF берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ISMF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMF и ISMF
Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности ISMF в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.77% | 2.97% |
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 5.77% | 6.23% |
Часто задаваемые вопросы
HFMF and ISMF have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISMF is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISMF is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.97% for HFMF.
ISMF has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 2.77% for HFMF.
They also come from different issuers: Unlimited and iShares. Their fees differ too: 0.97% for HFMF and 0.80% for ISMF.
Подберите оптимальное распределение для HFMF и ISMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор