Сравнение HFMF с FTSD
HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) and FTSD (Franklin Short Duration U.S. Government ETF) are both exchange-traded funds - HFMF is a Systematic Trend fund actively managed by Unlimited, while FTSD is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. HFMF charges 0.97%/yr vs 0.25%/yr for FTSD.
Доходность
Сравнение доходности HFMF и FTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFMF показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у FTSD с доходностью 0.92%.
HFMF
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTSD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение доходности по годам HFMF и FTSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.96% | 6.34% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.92% | 2.88% |
Correlation
The correlation between HFMF and FTSD is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFMF vs. FTSD — Ранг доходности на риск
HFMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTSD
Сравнение HFMF c FTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFMF | FTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 35.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFMF и FTSD
Максимальная просадка HFMF за все время составила -13.84%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и FTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFMF | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.84% | -5.32% | -8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.84% | -0.21% | -13.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -0.60% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMF и FTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFMF | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 1.35% | +15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 1.86% | +14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 1.76% | +14.63% |
Сравнение комиссий HFMF и FTSD
HFMF берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FTSD в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMF и FTSD
Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности FTSD в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.50% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.88% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFMF and FTSD have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTSD is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.97% for HFMF.
FTSD has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 2.88% for HFMF.
HFMF is categorized as Systematic Trend, while FTSD is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Unlimited and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.97% for HFMF and 0.25% for FTSD.
Подберите оптимальное распределение для HFMF и FTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор