Сравнение HFMF с BDRY
HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - HFMF is a Systematic Trend fund actively managed by Unlimited, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. HFMF is actively managed, while BDRY is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. HFMF charges 0.97%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности HFMF и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFMF показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 44.36%.
HFMF
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 44.36%
- 6 месяцев
- 36.57%
- 1 год
- 133.58%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- -11.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFMF и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 7.02% | 6.34% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 44.36% | 29.35% |
Correlation
The correlation between HFMF and BDRY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFMF vs. BDRY — Ранг доходности на риск
HFMF
BDRY
Сравнение HFMF c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMF | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | -0.13 | +1.07 |
Просадки
Сравнение просадок HFMF и BDRY
Максимальная просадка HFMF за все время составила -10.44%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFMF | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.44% | -89.16% | +78.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -69.50% | +59.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -58.39% | +55.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMF и BDRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFMF | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 42.26% | -25.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 60.69% | -43.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 62.56% | -45.80% |
Сравнение комиссий HFMF и BDRY
HFMF берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMF и BDRY
Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.77% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
HFMF and BDRY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFMF is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFMF is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
HFMF has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for BDRY.
HFMF is categorized as Systematic Trend, while BDRY is Commodities. They also come from different issuers: Unlimited and ETFMG. Their fees differ too: 0.97% for HFMF and 3.76% for BDRY.
Подберите оптимальное распределение для HFMF и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор