Сравнение HFMF с AHLT
HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) and AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFMF charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for AHLT.
Доходность
Сравнение доходности HFMF и AHLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFMF показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у AHLT с доходностью 12.40%.
HFMF
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AHLT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 12.40%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFMF и AHLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 7.02% | 6.34% |
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 12.40% | 19.32% |
Correlation
The correlation between HFMF and AHLT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFMF vs. AHLT — Ранг доходности на риск
HFMF
AHLT
Сравнение HFMF c AHLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и American Beacon AHL Trend ETF (AHLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMF | AHLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.48 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок HFMF и AHLT
Максимальная просадка HFMF за все время составила -10.44%, что меньше максимальной просадки AHLT в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и AHLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFMF | AHLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.44% | -20.18% | +9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -0.82% | -9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -9.38% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMF и AHLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFMF | AHLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 17.09% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 17.36% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 17.36% | -0.60% |
Сравнение комиссий HFMF и AHLT
HFMF берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AHLT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMF и AHLT
Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности AHLT в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 1.51% | 1.70% | 0.00% | 3.72% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.77% | 2.97% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFMF and AHLT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AHLT is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AHLT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for HFMF.
HFMF has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.51% for AHLT.
They also come from different issuers: Unlimited and American Beacon. Their fees differ too: 0.97% for HFMF and 0.95% for AHLT.
Подберите оптимальное распределение для HFMF и AHLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор