PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFMDX с HNRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFMDX с HNRIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HFMDX (Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund) and HNRIX (Hennessy Energy Transition Fund) are both mutual funds - HFMDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Hennessy, while HNRIX is a Energy Equities fund managed by Hennessy. Over the past 5 years, HFMDX returned 16.89%/yr vs 19.10%/yr for HNRIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFMDX charges 1.36%/yr vs 1.92%/yr for HNRIX.

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и HNRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFMDX показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у HNRIX с доходностью 17.14%.

HFMDX

1 день
1.11%
1 месяц
2.02%
С начала года
18.37%
6 месяцев
16.16%
1 год
27.17%
3 года*
24.14%
5 лет*
16.89%
10 лет*
14.87%

HNRIX

1 день
-1.66%
1 месяц
-8.26%
С начала года
17.14%
6 месяцев
18.09%
1 год
28.52%
3 года*
19.41%
5 лет*
19.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFMDX и HNRIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		18.37%2.68%34.13%30.83%2.72%27.23%23.37%15.76%-10.56%
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		17.14%12.87%13.84%4.09%47.97%55.91%-25.63%6.05%-23.32%

Correlation

The correlation between HFMDX and HNRIX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г.

0.60

Over the past year, the correlation between HFMDX and HNRIX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund

Hennessy Energy Transition Fund

Часто сравнивают с HFMDX:
HFMDX с DVSMXHFMDX с SFILXHFMDX с FCPGXHFMDX с VSCAXHFMDX с VLIFXHFMDX с FHARXHFMDX с HFCGX
Часто сравнивают с HNRIX:
HNRIX с HFLGXHNRIX с PGJZXHNRIX с HBFBXHNRIX с HTECXHNRIX с HFCSXHNRIX с HMSIXHNRIX с GASFX

Доходность на риск

HFMDX vs. HNRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFMDX
Ранг доходности на риск HFMDX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HNRIX
Ранг доходности на риск HNRIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNRIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNRIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNRIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNRIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNRIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFMDX c HNRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFMDXHNRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.43

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.96

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.19

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

7.49

-0.84

HFMDX vs. HNRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HNRIX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и HNRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и HNRIX

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -61.25%, что меньше максимальной просадки HNRIX в -74.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и HNRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFMDXHNRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-74.75%

+13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-12.34%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.76%

-19.19%

-8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-28.56%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-12.34%

+11.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-15.21%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.60%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и HNRIX

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFMDXHNRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

6.72%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

14.27%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.08%

18.90%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

26.51%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.12%

34.72%

-9.60%

Сравнение комиссий HFMDX и HNRIX

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии HNRIX в 1.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и HNRIX

Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности HNRIX в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		0.61%0.72%18.84%9.61%21.66%1.73%0.00%0.00%40.95%18.56%0.64%0.91%
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		0.66%0.77%0.14%0.00%0.76%13.34%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFMDX and HNRIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFMDX has higher volatility (7.42%) compared to HNRIX (6.72%). In terms of maximum drawdown, HFMDX dropped -61.25% vs HNRIX's -74.75%.

HNRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFMDX и HNRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор