Сравнение HFGO с VMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Hartford US Value ETF (VMAX).
HFGO и VMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFGO - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HFGO и VMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFGO и VMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | -8.99% | 15.52% | 40.73% | 5.55% |
VMAX Hartford US Value ETF | 4.56% | 15.65% | 15.89% | 6.98% |
Доходность по периодам
С начала года, HFGO показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 4.56%.
HFGO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -8.99%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFGO и VMAX
HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.
Доходность на риск
HFGO vs. VMAX — Ранг доходности на риск
HFGO
VMAX
Сравнение HFGO c VMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFGO | VMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.04 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.50 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.51 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 7.33 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFGO | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.04 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.22 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между HFGO и VMAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFGO и VMAX
HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMAX Hartford US Value ETF | 2.04% | 2.14% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок HFGO и VMAX
Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и VMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFGO | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.64% | -19.05% | -25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -7.74% | -10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.10% | -1.64% | -11.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.62% | -2.72% | -13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 2.77% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFGO и VMAX
Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что HFGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFGO | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 3.90% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 9.83% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.56% | 18.40% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 15.78% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 15.78% | +10.37% |