PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFGO с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFGO с VMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both exchange-traded funds - HFGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Hartford, while VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford. Both are actively managed. Over the past year, HFGO returned 28.75% vs 29.67% for VMAX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFGO charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности HFGO и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFGO показывает доходность 11.21%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 13.67%.

HFGO

1 день
-0.33%
1 месяц
7.47%
С начала года
11.21%
6 месяцев
9.25%
1 год
28.75%
3 года*
26.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMAX

1 день
1.29%
1 месяц
2.85%
С начала года
13.67%
6 месяцев
14.59%
1 год
29.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFGO и VMAX

2026 (YTD)202520242023
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		11.21%15.52%40.73%5.55%
VMAX
Hartford US Value ETF		13.67%15.65%15.89%6.98%

Correlation

The correlation between HFGO and VMAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.51

The correlation between HFGO and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HFGO и VMAX

Секторы
HFGO
VMAX

Технологии

52.0%
10.8%

Коммуникационные услуги

21.5%
6.7%

Потребительский циклический сектор

12.9%
3.7%

Здравоохранение

7.0%
11.0%

Промышленность

3.1%
5.6%

Финансовые услуги

2.3%
33.3%

Энергетика

0.6%
12.3%

Потребительский защитный сектор

0.5%
3.9%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Недвижимость

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Технологии

HFGO
52.0%
VMAX
10.8%

Коммуникационные услуги

HFGO
21.5%
VMAX
6.7%

Потребительский циклический сектор

HFGO
12.9%
VMAX
3.7%

Здравоохранение

HFGO
7.0%
VMAX
11.0%

Промышленность

HFGO
3.1%
VMAX
5.6%

Финансовые услуги

HFGO
2.3%
VMAX
33.3%

Энергетика

HFGO
0.6%
VMAX
12.3%

Потребительский защитный сектор

HFGO
0.5%
VMAX
3.9%

Сырьевые материалы

HFGO

-

VMAX
2.8%

Недвижимость

HFGO

-

VMAX
4.3%

Коммунальные услуги

HFGO

-

VMAX
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Large Cap Growth ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SPMOHFGO с SCHGHFGO с SEIMHFGO с spmoHFGO с FMAGHFGO с GARPHFGO с QQQ
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB

Доходность на риск

HFGO vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGO c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFGOVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.43

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.31

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

6.05

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

21.27

-16.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFGO vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGO на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа VMAX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGO и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFGOVMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.43

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.41

-1.02

Просадки

Сравнение просадок HFGO и VMAX

Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFGOVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-19.05%

-25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-4.93%

-13.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

0.00%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.10%

-2.56%

-13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

1.40%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGO и VMAX

Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что HFGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFGOVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

2.78%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

8.78%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

12.26%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.89%

15.45%

+10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

15.45%

+10.44%

Сравнение комиссий HFGO и VMAX

HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGO и VMAX

HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

ПозицияTTM20252024
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.88%2.14%1.95%

Часто задаваемые вопросы

HFGO and VMAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFGO has higher volatility (4.83%) compared to VMAX (2.78%). In terms of maximum drawdown, HFGO dropped -44.64% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.67% vs 28.75% for HFGO. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.67% return vs 28.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for HFGO.

VMAX has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for HFGO.

HFGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while VMAX is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.60% for HFGO and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFGO и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор