PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HFGO с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFGO с TPYP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - HFGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Hartford, while TPYP is a MLPs fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. HFGO is actively managed, while TPYP is passively managed. Over the past 3 years, HFGO returned 24.64%/yr vs 23.42%/yr for TPYP. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HFGO charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности HFGO и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFGO показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 20.31%.

HFGO

1 день
-0.34%
1 месяц
1.43%
6 месяцев
16.05%
С начала года
8.83%
1 год
16.74%
3 года*
24.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
8.71%

TPYP

1 день
-1.47%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
10.96%
С начала года
20.31%
1 год
22.13%
3 года*
23.42%
5 лет*
18.93%
10 лет*
11.32%
Всё время*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HFGO

Hartford Large Cap Growth ETF
$1.44M$1.16M$1.27M

TPYP

Tortoise North American Pipeline Fund
$2.68M$2.32M$2.66M

Сравнение доходности по годам HFGO и TPYP

2026 (YTD)20252024202320222021
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		8.83%15.52%40.73%42.45%-36.69%-6.95%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.31%7.59%37.37%10.51%16.09%-3.41%

Correlation

The correlation between HFGO and TPYP is -0.27, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.27

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.25

The correlation between HFGO and TPYP shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HFGO и TPYP

Секторы
HFGO
TPYP

Технологии

59.7%

-

Коммуникационные услуги

17.6%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Здравоохранение

7.0%

-

Промышленность

4.0%
0.1%

Финансовые услуги

2.1%
2.4%

Сырьевые материалы

1.0%
0.1%

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Энергетика

0.5%
69.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

21.2%

Технологии

HFGO
59.7%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

HFGO
17.6%
TPYP

-

Потребительский циклический сектор

HFGO
7.8%
TPYP

-

Здравоохранение

HFGO
7.0%
TPYP

-

Промышленность

HFGO
4.0%
TPYP
0.1%

Финансовые услуги

HFGO
2.1%
TPYP
2.4%

Сырьевые материалы

HFGO
1.0%
TPYP
0.1%

Потребительский защитный сектор

HFGO
0.5%
TPYP

-

Энергетика

HFGO
0.5%
TPYP
69.6%

Недвижимость

HFGO

-

TPYP

-

Коммунальные услуги

HFGO

-

TPYP
21.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Large Cap Growth ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SPMOHFGO с SEIMHFGO с SCHGHFGO с FMAGHFGO с GARPHFGO с QQQHFGO с VTI
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

HFGO vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HFGO c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFGOTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.60

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.26

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

3.25

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

7.64

-5.00

HFGO vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGO на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа TPYP равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGO и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFGO и TPYP

Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFGOTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-51.91%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-6.84%

-11.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.19%

-13.17%

-12.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-5.54%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.76%

-7.82%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

2.91%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGO и TPYP

Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что HFGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFGOTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

4.74%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

11.18%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

13.98%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

17.41%

+8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

21.90%

+4.09%

Сравнение комиссий HFGO и TPYP

HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGO и TPYP

HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.28%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

HFGO and TPYP have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFGO has higher volatility (8.03%) compared to TPYP (4.74%). In terms of maximum drawdown, HFGO dropped -44.64% vs TPYP's -51.91%.

On 3-year performance, HFGO leads with 24.64% vs 23.42% for TPYP. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HFGO has performed better with a 24.64% return vs 23.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for HFGO.

TPYP has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.00% for HFGO.

HFGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while TPYP is MLPs. They also come from different issuers: Hartford and Tortoise. Their fees differ too: 0.60% for HFGO and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFGO и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор