PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFGO с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFGO с SPYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - HFGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Hartford, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. HFGO is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past 3 years, HFGO returned 26.61%/yr vs 28.20%/yr for SPYG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HFGO charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности HFGO и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFGO показывает доходность 11.21%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 13.73%.

HFGO

1 день
-0.33%
1 месяц
7.47%
С начала года
11.21%
6 месяцев
9.25%
1 год
28.75%
3 года*
26.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFGO и SPYG

2026 (YTD)20252024202320222021
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		11.21%15.52%40.73%42.45%-36.69%-5.15%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.73%22.09%35.99%30.02%-29.41%3.33%

Correlation

The correlation between HFGO and SPYG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г.

0.94

The correlation between HFGO and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HFGO и SPYG

Секторы
HFGO
SPYG

Технологии

52.0%
51.9%

Коммуникационные услуги

21.5%
16.8%

Потребительский циклический сектор

12.9%
8.9%

Здравоохранение

7.0%
5.8%

Промышленность

3.1%
5.0%

Финансовые услуги

2.3%
8.5%

Энергетика

0.6%
0.1%

Потребительский защитный сектор

0.5%
1.0%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

HFGO
52.0%
SPYG
51.9%

Коммуникационные услуги

HFGO
21.5%
SPYG
16.8%

Потребительский циклический сектор

HFGO
12.9%
SPYG
8.9%

Здравоохранение

HFGO
7.0%
SPYG
5.8%

Промышленность

HFGO
3.1%
SPYG
5.0%

Финансовые услуги

HFGO
2.3%
SPYG
8.5%

Энергетика

HFGO
0.6%
SPYG
0.1%

Потребительский защитный сектор

HFGO
0.5%
SPYG
1.0%

Сырьевые материалы

HFGO

-

SPYG
0.3%

Недвижимость

HFGO

-

SPYG
0.6%

Коммунальные услуги

HFGO

-

SPYG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Large Cap Growth ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SPMOHFGO с SCHGHFGO с SEIMHFGO с spmoHFGO с FMAGHFGO с GARPHFGO с QQQ
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

HFGO vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGO c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFGOSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.11

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.88

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.46

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

10.17

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFGO vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGO на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGO и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFGOSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.11

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Просадки

Сравнение просадок HFGO и SPYG

Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFGOSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-67.63%

+22.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-13.76%

-4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.19%

-22.14%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.15%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.10%

-24.32%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

3.32%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGO и SPYG

Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что HFGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFGOSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.34%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

12.46%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

16.06%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.89%

21.16%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

20.64%

+5.25%

Сравнение комиссий HFGO и SPYG

HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGO и SPYG

HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, HFGO and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HFGO has higher volatility (4.83%) compared to SPYG (4.34%). In terms of maximum drawdown, HFGO dropped -44.64% vs SPYG's -67.63%.

On 3-year performance, SPYG leads with 28.20% vs 26.61% for HFGO. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYG has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYG has performed better with a 28.20% return vs 26.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for HFGO.

SPYG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for HFGO.

HFGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: Hartford and State Street. Their fees differ too: 0.60% for HFGO and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFGO и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор