Сравнение HFGO с ROAM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM).
HFGO и ROAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFGO - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. ROAM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HFGO и ROAM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFGO и ROAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | -9.27% | 15.52% | 40.73% | 42.45% | -36.69% | -5.15% |
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 6.58% | 32.08% | 6.21% | 21.28% | -14.78% | 0.31% |
Доходность по периодам
С начала года, HFGO показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у ROAM с доходностью 6.58%.
HFGO
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -9.07%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROAM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFGO и ROAM
HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ROAM в 0.44%.
Доходность на риск
HFGO vs. ROAM — Ранг доходности на риск
HFGO
ROAM
Сравнение HFGO c ROAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFGO | ROAM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 2.24 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.92 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.44 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 3.13 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 13.16 | -9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFGO | ROAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.24 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.30 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между HFGO и ROAM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFGO и ROAM
HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 2.98% | 3.17% | 4.15% | 5.40% | 5.23% | 4.22% | 3.04% | 3.55% | 2.54% | 1.84% | 1.89% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок HFGO и ROAM
Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, примерно равная максимальной просадке ROAM в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и ROAM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFGO | ROAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.64% | -45.47% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -11.63% | -6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.36% | -7.56% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.62% | -11.28% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 2.76% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFGO и ROAM
Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что HFGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFGO | ROAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 6.50% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 11.01% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.57% | 16.22% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 15.03% | +11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 17.83% | +8.33% |