PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFGO с ROAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFGO с ROAM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) and ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - HFGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Hartford, while ROAM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. HFGO is actively managed, while ROAM is passively managed. Over the past 3 years, HFGO returned 26.61%/yr vs 25.71%/yr for ROAM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFGO charges 0.60%/yr vs 0.44%/yr for ROAM.

Доходность

Сравнение доходности HFGO и ROAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFGO показывает доходность 11.21%, что значительно ниже, чем у ROAM с доходностью 26.11%.

HFGO

1 день
-0.33%
1 месяц
7.47%
С начала года
11.21%
6 месяцев
9.25%
1 год
28.75%
3 года*
26.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROAM

1 день
-0.57%
1 месяц
5.70%
С начала года
26.11%
6 месяцев
27.84%
1 год
49.52%
3 года*
25.71%
5 лет*
12.18%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFGO и ROAM

2026 (YTD)20252024202320222021
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		11.21%15.52%40.73%42.45%-36.69%-5.15%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		26.11%32.08%6.21%21.28%-14.78%0.31%

Correlation

The correlation between HFGO and ROAM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г.

0.60

The correlation between HFGO and ROAM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HFGO и ROAM

Секторы
HFGO
ROAM

Технологии

52.0%
39.4%

Коммуникационные услуги

21.5%
6.0%

Потребительский циклический сектор

12.9%
7.6%

Здравоохранение

7.0%
3.3%

Промышленность

3.1%
5.6%

Финансовые услуги

2.3%
19.3%

Энергетика

0.6%
5.3%

Потребительский защитный сектор

0.5%
4.8%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

HFGO
52.0%
ROAM
39.4%

Коммуникационные услуги

HFGO
21.5%
ROAM
6.0%

Потребительский циклический сектор

HFGO
12.9%
ROAM
7.6%

Здравоохранение

HFGO
7.0%
ROAM
3.3%

Промышленность

HFGO
3.1%
ROAM
5.6%

Финансовые услуги

HFGO
2.3%
ROAM
19.3%

Энергетика

HFGO
0.6%
ROAM
5.3%

Потребительский защитный сектор

HFGO
0.5%
ROAM
4.8%

Сырьевые материалы

HFGO

-

ROAM
4.1%

Недвижимость

HFGO

-

ROAM
1.3%

Коммунальные услуги

HFGO

-

ROAM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Large Cap Growth ETF

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SPMOHFGO с SCHGHFGO с SEIMHFGO с spmoHFGO с FMAGHFGO с GARPHFGO с QQQ
Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с EDIV

Доходность на риск

HFGO vs. ROAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGO c ROAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFGOROAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
3.33

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
4.31

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.60

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

5.02

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

18.95

-13.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFGO vs. ROAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGO на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа ROAM равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGO и ROAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFGOROAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

3.33

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.01

Просадки

Сравнение просадок HFGO и ROAM

Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, примерно равная максимальной просадке ROAM в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и ROAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFGOROAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-45.47%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-9.92%

-8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.19%

-16.79%

-8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-2.16%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.10%

-11.13%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

2.62%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGO и ROAM

Текущая волатильность для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) составляет 4.83%, в то время как у Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что HFGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFGOROAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

6.19%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

12.78%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

14.95%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.89%

15.23%

+10.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

17.87%

+8.02%

Сравнение комиссий HFGO и ROAM

HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ROAM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGO и ROAM

HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.51%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%

Часто задаваемые вопросы

HFGO and ROAM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROAM has higher volatility (6.19%) compared to HFGO (4.83%). In terms of maximum drawdown, HFGO dropped -44.64% vs ROAM's -45.47%.

On 3-year performance, HFGO leads with 26.61% vs 25.71% for ROAM. On fees, ROAM is cheaper at 0.44% per year. On volatility, HFGO has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HFGO has performed better with a 26.61% return vs 25.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROAM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.60% for HFGO.

ROAM has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.00% for HFGO.

HFGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while ROAM is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.60% for HFGO and 0.44% for ROAM.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFGO и ROAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор