PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HFGO с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFGO с PFM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HFGO is actively managed, while PFM is passively managed. Over the past 3 years, HFGO returned 21.42%/yr vs 15.40%/yr for PFM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFGO charges 0.60%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности HFGO и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFGO показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у PFM с доходностью 9.94%.

HFGO

1 день
-2.50%
1 месяц
-2.51%
6 месяцев
5.63%
С начала года
5.13%
1 год
13.84%
3 года*
21.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFM

1 день
0.89%
1 месяц
1.34%
6 месяцев
7.14%
С начала года
9.94%
1 год
17.83%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.87%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFGO и PFM

2026 (YTD)20252024202320222021
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		5.13%15.52%40.73%42.45%-36.69%-6.95%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		9.94%14.00%16.87%11.40%-6.22%2.86%

Correlation

The correlation between HFGO and PFM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.66

The correlation between HFGO and PFM shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HFGO и PFM

Секторы
HFGO
PFM

Технологии

55.3%
27.6%

Коммуникационные услуги

19.7%
1.1%

Потребительский циклический сектор

11.8%
3.7%

Здравоохранение

7.2%
15.1%

Промышленность

3.6%
10.7%

Финансовые услуги

2.0%
17.9%

Потребительский защитный сектор

0.5%
11.1%

Энергетика

0.5%
4.3%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Технологии

HFGO
55.3%
PFM
27.6%

Коммуникационные услуги

HFGO
19.7%
PFM
1.1%

Потребительский циклический сектор

HFGO
11.8%
PFM
3.7%

Здравоохранение

HFGO
7.2%
PFM
15.1%

Промышленность

HFGO
3.6%
PFM
10.7%

Финансовые услуги

HFGO
2.0%
PFM
17.9%

Потребительский защитный сектор

HFGO
0.5%
PFM
11.1%

Энергетика

HFGO
0.5%
PFM
4.3%

Сырьевые материалы

HFGO

-

PFM
2.8%

Недвижимость

HFGO

-

PFM
2.0%

Коммунальные услуги

HFGO

-

PFM
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Large Cap Growth ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SPMOHFGO с SEIMHFGO с SCHGHFGO с FMAGHFGO с GARPHFGO с QQQHFGO с spmo
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

HFGO vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGO c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFGOPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.91

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.80

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

2.52

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

10.24

-7.94

HFGO vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGO на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа PFM равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGO и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFGO и PFM

Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFGOPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-53.21%

+8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-7.09%

-11.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.19%

-14.50%

-10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

0.00%

-7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-6.91%

-8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

1.74%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGO и PFM

Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что HFGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFGOPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

2.07%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

7.14%

+8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

9.39%

+10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.95%

13.50%

+12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.95%

15.18%

+10.77%

Сравнение комиссий HFGO и PFM

HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGO и PFM

HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.32%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

HFGO and PFM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFGO has higher volatility (6.84%) compared to PFM (2.07%). In terms of maximum drawdown, HFGO dropped -44.64% vs PFM's -53.21%.

On 3-year performance, HFGO leads with 21.42% vs 15.40% for PFM. On fees, PFM is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HFGO has performed better with a 21.42% return vs 15.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFM is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.60% for HFGO.

PFM has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for HFGO.

They also come from different issuers: Hartford and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for HFGO and 0.53% for PFM.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFGO и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор