PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFGO с HTRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFGO с HTRB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) and HTRB (Hartford Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - HFGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Hartford, while HTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Hartford. Both are actively managed. Over the past 3 years, HFGO returned 23.50%/yr vs 4.78%/yr for HTRB. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. HFGO charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for HTRB.

Доходность

Сравнение доходности HFGO и HTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Hartford Total Return Bond ETF (HTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFGO показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у HTRB с доходностью 1.05%.

HFGO

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.36%
С начала года
3.70%
6 месяцев
2.09%
1 год
16.99%
3 года*
23.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

HTRB

1 день
0.07%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.05%
6 месяцев
0.92%
1 год
5.03%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFGO и HTRB

2026 (YTD)20252024202320222021
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		3.70%15.52%40.73%42.45%-36.69%-6.95%
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		1.05%7.38%2.35%7.15%-14.36%-0.89%

Correlation

The correlation between HFGO and HTRB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Large Cap Growth ETF

Hartford Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SPMOHFGO с SCHGHFGO с SEIMHFGO с FMAGHFGO с spmoHFGO с GARPHFGO с QQQ
Часто сравнивают с HTRB:
HTRB с NFLTHTRB с OBNDHTRB с GTOHTRB с TLTHTRB с SPYHTRB с BLVHTRB с ILTB

Доходность на риск

HFGO vs. HTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HTRB
Ранг доходности на риск HTRB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTRB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTRB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTRB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTRB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTRB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGO c HTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Hartford Total Return Bond ETF (HTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFGOHTRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.34

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
2.01

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

1.79

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

5.02

-2.11

HFGO vs. HTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGO на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа HTRB равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGO и HTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFGO и HTRB

Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки HTRB в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и HTRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFGOHTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-19.48%

-25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-2.82%

-15.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.19%

-6.52%

-18.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-0.77%

-7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-4.79%

-11.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

1.01%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGO и HTRB

Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что HFGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFGOHTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

1.07%

+7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

2.84%

+12.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

3.78%

+15.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

6.13%

+19.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

5.56%

+20.43%

Сравнение комиссий HFGO и HTRB

HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HTRB в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGO и HTRB

HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		4.60%4.66%4.45%3.87%3.08%4.22%4.79%6.30%2.37%0.96%

Часто задаваемые вопросы

HFGO and HTRB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFGO has higher volatility (8.36%) compared to HTRB (1.07%). In terms of maximum drawdown, HFGO dropped -44.64% vs HTRB's -19.48%.

On 3-year performance, HFGO leads with 23.50% vs 4.78% for HTRB. On fees, HTRB is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HTRB has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HFGO has performed better with a 23.50% return vs 4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HTRB is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for HFGO.

HTRB has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.00% for HFGO.

HFGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while HTRB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.60% for HFGO and 0.29% for HTRB.

HTRB currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFGO и HTRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор