Сравнение HFGO с HTRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Hartford Total Return Bond ETF (HTRB).
HFGO и HTRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFGO - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. HTRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HFGO и HTRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFGO и HTRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | -9.27% | 15.52% | 40.73% | 42.45% | -36.69% | -5.15% |
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | -0.06% | 7.38% | 2.35% | 7.15% | -14.36% | -0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, HFGO показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у HTRB с доходностью -0.06%.
HFGO
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -9.07%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTRB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFGO и HTRB
HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HTRB в 0.29%.
Доходность на риск
HFGO vs. HTRB — Ранг доходности на риск
HFGO
HTRB
Сравнение HFGO c HTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Hartford Total Return Bond ETF (HTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFGO | HTRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.95 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.57 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 4.48 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFGO | HTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.95 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.39 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между HFGO и HTRB составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFGO и HTRB
HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | 4.67% | 4.66% | 4.45% | 3.87% | 3.08% | 4.22% | 4.79% | 6.30% | 2.37% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок HFGO и HTRB
Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки HTRB в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и HTRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFGO | HTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.64% | -19.48% | -25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -2.87% | -15.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.36% | -1.86% | -11.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.62% | -4.88% | -11.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 1.01% | +4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFGO и HTRB
Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что HFGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFGO | HTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 1.74% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 2.62% | +11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.57% | 4.46% | +20.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 6.11% | +20.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 5.60% | +20.56% |