PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFGO с HMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFGO с HMOP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) and HMOP (Hartford Municipal Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - HFGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Hartford, while HMOP is a Municipal Bonds fund actively managed by Hartford. Both are actively managed. Over the past 3 years, HFGO returned 26.61%/yr vs 4.52%/yr for HMOP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. HFGO charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for HMOP.

Доходность

Сравнение доходности HFGO и HMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFGO показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у HMOP с доходностью 1.63%.

HFGO

1 день
-0.33%
1 месяц
7.47%
С начала года
11.21%
6 месяцев
9.25%
1 год
28.75%
3 года*
26.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

HMOP

1 день
0.03%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.44%
3 года*
4.52%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFGO и HMOP

2026 (YTD)20252024202320222021
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		11.21%15.52%40.73%42.45%-36.69%-5.15%
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		1.63%4.70%2.52%6.83%-8.37%0.35%

Correlation

The correlation between HFGO and HMOP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Large Cap Growth ETF

Hartford Municipal Opportunities ETF

Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SPMOHFGO с SCHGHFGO с SEIMHFGO с spmoHFGO с FMAGHFGO с GARPHFGO с QQQ
Часто сравнивают с HMOP:
HMOP с MMITHMOP с FMBHMOP с MUNIHMOP с NSIOXHMOP с VGITHMOP с VONGHMOP с VCIT

Доходность на риск

HFGO vs. HMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HMOP
Ранг доходности на риск HMOP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMOP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMOP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMOP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMOP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMOP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGO c HMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFGOHMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.42

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.57

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.50

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.40

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

7.77

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFGO vs. HMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGO на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа HMOP равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGO и HMOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFGOHMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.42

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.64

-0.25

Просадки

Сравнение просадок HFGO и HMOP

Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки HMOP в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и HMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFGOHMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-13.12%

-31.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-2.70%

-15.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.19%

-4.81%

-20.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.69%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.10%

-2.47%

-13.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

0.83%

+4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGO и HMOP

Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что HFGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFGOHMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

0.77%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

1.78%

+12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

2.71%

+15.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.89%

3.86%

+22.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

4.26%

+21.63%

Сравнение комиссий HFGO и HMOP

HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HMOP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGO и HMOP

HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		3.45%3.40%3.22%2.92%2.12%1.67%5.26%2.87%2.27%

Часто задаваемые вопросы

HFGO and HMOP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFGO has higher volatility (4.83%) compared to HMOP (0.77%). In terms of maximum drawdown, HFGO dropped -44.64% vs HMOP's -13.12%.

On 3-year performance, HFGO leads with 26.61% vs 4.52% for HMOP. On fees, HMOP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HMOP has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HFGO has performed better with a 26.61% return vs 4.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HMOP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for HFGO.

HMOP has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.00% for HFGO.

HFGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while HMOP is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.60% for HFGO and 0.29% for HMOP.

HMOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFGO и HMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор