Сравнение HFGO с CCOR

С начала года, HFGO показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HFGO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HFGO на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGO и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HFGO и CCOR составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и CCOR.

Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что HFGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.