PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFGO с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFGO с CCOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HFGO returned 26.61%/yr vs -1.85%/yr for CCOR. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. HFGO charges 0.60%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности HFGO и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFGO показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -2.83%.

HFGO

1 день
-0.33%
1 месяц
7.47%
С начала года
11.21%
6 месяцев
9.25%
1 год
28.75%
3 года*
26.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.92%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-4.10%
1 год
-5.09%
3 года*
-1.85%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFGO и CCOR

2026 (YTD)20252024202320222021
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		11.21%15.52%40.73%42.45%-36.69%-5.15%
CCOR
Core Alternative ETF		-2.83%3.52%-5.70%-11.92%2.51%5.16%

Correlation

The correlation between HFGO and CCOR is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г.

-0.03

The correlation between HFGO and CCOR shifts across timeframes, from -0.25 (3 years) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HFGO и CCOR

Секторы
HFGO
CCOR

Технологии

52.0%
16.2%

Коммуникационные услуги

21.5%
8.7%

Потребительский циклический сектор

12.9%
9.4%

Здравоохранение

7.0%
10.8%

Промышленность

3.1%
9.2%

Финансовые услуги

2.3%
17.7%

Энергетика

0.6%
7.2%

Потребительский защитный сектор

0.5%
6.8%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

6.3%

Технологии

HFGO
52.0%
CCOR
16.2%

Коммуникационные услуги

HFGO
21.5%
CCOR
8.7%

Потребительский циклический сектор

HFGO
12.9%
CCOR
9.4%

Здравоохранение

HFGO
7.0%
CCOR
10.8%

Промышленность

HFGO
3.1%
CCOR
9.2%

Финансовые услуги

HFGO
2.3%
CCOR
17.7%

Энергетика

HFGO
0.6%
CCOR
7.2%

Потребительский защитный сектор

HFGO
0.5%
CCOR
6.8%

Сырьевые материалы

HFGO

-

CCOR
5.1%

Недвижимость

HFGO

-

CCOR
2.8%

Коммунальные услуги

HFGO

-

CCOR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Large Cap Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SPMOHFGO с SCHGHFGO с SEIMHFGO с spmoHFGO с FMAGHFGO с GARPHFGO с QQQ
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

HFGO vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGO c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFGOCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.73

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
-0.97

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.89

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

-0.58

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

-1.34

+6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFGO vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGO на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGO и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFGOCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

-0.73

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.12

+0.27

Просадки

Сравнение просадок HFGO и CCOR

Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFGOCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-22.99%

-21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-8.75%

-9.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.19%

-12.31%

-12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-19.29%

+17.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.10%

-7.29%

-8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

3.80%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGO и CCOR

Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что HFGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFGOCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

2.05%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

5.05%

+8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

6.99%

+11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.89%

11.10%

+14.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

10.75%

+15.14%

Сравнение комиссий HFGO и CCOR

HFGO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGO и CCOR

HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.10%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFGO and CCOR have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFGO has higher volatility (4.83%) compared to CCOR (2.05%). In terms of maximum drawdown, HFGO dropped -44.64% vs CCOR's -22.99%.

On 3-year performance, HFGO leads with 26.61% vs -1.85% for CCOR. On fees, HFGO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HFGO has performed better with a 26.61% return vs -1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFGO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for HFGO.

They also come from different issuers: Hartford and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.60% for HFGO and 1.09% for CCOR.

HFGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFGO и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор