PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFGO с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFGO с BBUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HFGO is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 3 years, HFGO returned 26.61%/yr vs 22.72%/yr for BBUS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HFGO charges 0.60%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности HFGO и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HFGO показывает доходность 11.21%, а BBUS немного ниже – 11.12%.

HFGO

1 день
-0.33%
1 месяц
7.47%
С начала года
11.21%
6 месяцев
9.25%
1 год
28.75%
3 года*
26.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.04%
3 года*
22.72%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFGO и BBUS

2026 (YTD)20252024202320222021
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		11.21%15.52%40.73%42.45%-36.69%-5.15%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		11.12%17.77%24.89%27.20%-19.46%2.12%

Correlation

The correlation between HFGO and BBUS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г.

0.90

The correlation between HFGO and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HFGO и BBUS

Секторы
HFGO
BBUS

Технологии

52.0%
37.1%

Коммуникационные услуги

21.5%
10.8%

Потребительский циклический сектор

12.9%
9.4%

Здравоохранение

7.0%
8.1%

Промышленность

3.1%
7.2%

Финансовые услуги

2.3%
10.8%

Энергетика

0.6%
3.2%

Потребительский защитный сектор

0.5%
4.5%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

HFGO
52.0%
BBUS
37.1%

Коммуникационные услуги

HFGO
21.5%
BBUS
10.8%

Потребительский циклический сектор

HFGO
12.9%
BBUS
9.4%

Здравоохранение

HFGO
7.0%
BBUS
8.1%

Промышленность

HFGO
3.1%
BBUS
7.2%

Финансовые услуги

HFGO
2.3%
BBUS
10.8%

Энергетика

HFGO
0.6%
BBUS
3.2%

Потребительский защитный сектор

HFGO
0.5%
BBUS
4.5%

Сырьевые материалы

HFGO

-

BBUS
1.2%

Недвижимость

HFGO

-

BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

HFGO

-

BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Large Cap Growth ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SPMOHFGO с SCHGHFGO с SEIMHFGO с spmoHFGO с FMAGHFGO с GARPHFGO с QQQ
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

HFGO vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGO c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFGOBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.37

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.23

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.06

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

14.04

-8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFGO vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGO на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGO и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFGOBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.37

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.84

-0.45

Просадки

Сравнение просадок HFGO и BBUS

Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFGOBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-35.35%

-9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-9.21%

-9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.19%

-19.01%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.28%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.10%

-5.45%

-10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

2.00%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGO и BBUS

Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что HFGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFGOBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

2.84%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

8.97%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

11.87%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.89%

17.03%

+8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

19.59%

+6.30%

Сравнение комиссий HFGO и BBUS

HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGO и BBUS

HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFGO and BBUS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFGO has higher volatility (4.83%) compared to BBUS (2.84%). In terms of maximum drawdown, HFGO dropped -44.64% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, HFGO leads with 26.61% vs 22.72% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HFGO has performed better with a 26.61% return vs 22.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.60% for HFGO.

BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for HFGO.

They also come from different issuers: Hartford and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for HFGO and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFGO и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор