PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HFGM с RSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HFGM и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFGM показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 12.66%.


HFGM

1 день
1.78%
1 месяц
-10.64%
С начала года
4.89%
6 месяцев
2.22%
1 год
25.46%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RSST

1 день
0.64%
1 месяц
-5.59%
С начала года
12.66%
6 месяцев
10.19%
1 год
43.11%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFGM и RSST


Correlation

The correlation between HFGM and RSST is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г.

0.75

The correlation between HFGM and RSST has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Unlimited HFGM Global Macro ETF

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Доходность на риск

HFGM vs. RSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HFGM
Ранг доходности на риск HFGM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGM: 3939
Ранг коэф-та Мартина

RSST
Ранг доходности на риск RSST: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGM c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HFGMRSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.70

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.46

11.73

-6.27

HFGM vs. RSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGM на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа RSST равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGM и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFGM и RSST

Максимальная просадка HFGM за все время составила -15.09%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGM и RSST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HFGMRSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.09%

-30.80%

+15.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.09%

-11.71%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.57%

-8.11%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-6.03%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

3.69%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGM и RSST

Текущая волатильность для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) составляет 6.61%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что HFGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HFGMRSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

9.48%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

17.21%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

23.59%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

24.48%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

24.48%

-2.52%

Сравнение комиссий HFGM и RSST

HFGM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RSST в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGM и RSST

Дивидендная доходность HFGM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности RSST в 1.00%


ПозицияTTM202520242023
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF
10.71%11.23%0.00%0.00%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
1.00%1.12%0.09%0.93%

Часто задаваемые вопросы


HFGM and RSST have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSST has higher volatility (9.48%) compared to HFGM (6.61%). In terms of maximum drawdown, HFGM dropped -15.09% vs RSST's -30.80%.

On 1-year performance, RSST leads with 43.11% vs 25.46% for HFGM. On fees, HFGM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HFGM has been the lower-risk option at 6.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSST has performed better with a 43.11% return vs 25.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFGM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for RSST.

HFGM has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 1.00% for RSST.

HFGM is categorized as Macro Trading, while RSST is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Unlimited and Return Stacked. Their fees differ too: 0.95% for HFGM and 0.99% for RSST.

RSST currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFGM и RSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор