Сравнение HFGM с RSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST).
HFGM и RSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFGM - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г.. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HFGM и RSST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFGM и RSST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 12.76% | 26.63% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.81% | 42.86% |
Доходность по периодам
С начала года, HFGM показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у RSST с доходностью 0.81%.
HFGM
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSST
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFGM и RSST
HFGM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RSST в 1.04%.
Доходность на риск
HFGM vs. RSST — Ранг доходности на риск
HFGM
RSST
Сравнение HFGM c RSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFGM | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 0.64 | +1.32 |
Корреляция
Корреляция между HFGM и RSST составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFGM и RSST
Дивидендная доходность HFGM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности RSST в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 9.96% | 11.23% | 0.00% | 0.00% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 1.11% | 1.12% | 0.09% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок HFGM и RSST
Максимальная просадка HFGM за все время составила -10.66%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGM и RSST.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFGM | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.66% | -30.80% | +20.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -8.07% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -6.34% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFGM и RSST
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFGM | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 28.18% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.05% | 24.70% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 24.70% | -1.65% |