Сравнение HFGM с IALT
HFGM (Unlimited HFGM Global Macro ETF) and IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) are both exchange-traded funds - HFGM is a Macro Trading fund actively managed by Unlimited, while IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFGM charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for IALT.
Доходность
Сравнение доходности HFGM и IALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFGM показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у IALT с доходностью 11.39%.
HFGM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IALT
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFGM и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 4.89% | 0.62% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 11.39% | 0.83% |
Correlation
The correlation between HFGM and IALT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFGM vs. IALT — Ранг доходности на риск
HFGM
IALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HFGM c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFGM | IALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFGM и IALT
Максимальная просадка HFGM за все время составила -15.09%, что больше максимальной просадки IALT в -2.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGM и IALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFGM | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.09% | -2.27% | -12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.57% | -1.61% | -11.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -0.41% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFGM и IALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFGM | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 7.83% | +15.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 7.83% | +14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 7.83% | +14.13% |
Сравнение комиссий HFGM и IALT
HFGM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии IALT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFGM и IALT
Дивидендная доходность HFGM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности IALT в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 10.71% | 11.23% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.40% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
HFGM and IALT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFGM is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFGM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
HFGM has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 0.40% for IALT.
HFGM is categorized as Macro Trading, while IALT is Multistrategy. They also come from different issuers: Unlimited and iShares. Their fees differ too: 0.95% for HFGM and 0.99% for IALT.
Подберите оптимальное распределение для HFGM и IALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор