Сравнение HFGM с BTAL
HFGM (Unlimited HFGM Global Macro ETF) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - HFGM is a Macro Trading fund actively managed by Unlimited, while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. Both are actively managed. Over the past year, HFGM returned 25.46% vs -36.40% for BTAL. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. HFGM charges 0.95%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности HFGM и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFGM показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -22.65%.
HFGM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -22.65%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- -36.40%
- 3 года*
- -13.38%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- -5.91%
Сравнение доходности по годам HFGM и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 4.89% | 26.88% |
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -22.65% | -29.68% |
Correlation
The correlation between HFGM and BTAL is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г. | -0.51 |
The correlation between HFGM and BTAL has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFGM vs. BTAL — Ранг доходности на риск
HFGM
BTAL
Сравнение HFGM c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFGM | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.74 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.97 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | -1.82 | +7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFGM и BTAL
Максимальная просадка HFGM за все время составила -15.09%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGM и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFGM | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.09% | -52.70% | +37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.09% | -37.60% | +22.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.57% | -51.79% | +38.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -22.07% | +19.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 20.04% | -15.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFGM и BTAL
Текущая волатильность для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) составляет 6.61%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что HFGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFGM | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 8.91% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.22% | 16.71% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 22.80% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 19.10% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 17.35% | +4.61% |
Сравнение комиссий HFGM и BTAL
HFGM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFGM и BTAL
Дивидендная доходность HFGM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности BTAL в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.22% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 10.71% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFGM and BTAL have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (8.91%) compared to HFGM (6.61%). In terms of maximum drawdown, HFGM dropped -15.09% vs BTAL's -52.70%.
On 1-year performance, HFGM leads with 25.46% vs -36.40% for BTAL. On fees, HFGM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HFGM has been the lower-risk option at 6.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HFGM has performed better with a 25.46% return vs -36.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFGM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
HFGM has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 3.22% for BTAL.
HFGM is categorized as Macro Trading, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: Unlimited and AGF. Their fees differ too: 0.95% for HFGM and 1.40% for BTAL.
HFGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFGM и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор