Сравнение HFGM с BTAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).
HFGM и BTAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFGM - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г.. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HFGM и BTAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFGM и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 12.76% | 26.63% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -29.25% |
Доходность по периодам
С начала года, HFGM показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -4.03%.
HFGM
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFGM и BTAL
HFGM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Доходность на риск
HFGM vs. BTAL — Ранг доходности на риск
HFGM
BTAL
Сравнение HFGM c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFGM | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.42 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | -0.17 | +2.14 |
Корреляция
Корреляция между HFGM и BTAL составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFGM и BTAL
Дивидендная доходность HFGM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности BTAL в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 9.96% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок HFGM и BTAL
Максимальная просадка HFGM за все время составила -10.66%, что меньше максимальной просадки BTAL в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGM и BTAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFGM | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.66% | -41.01% | +30.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -40.18% | +33.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -21.67% | +19.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFGM и BTAL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFGM | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 22.50% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.05% | 18.36% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 17.04% | +6.01% |