Сравнение HFGM с BTAL
HFGM (Unlimited HFGM Global Macro ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - HFGM is a Macro Trading fund actively managed by Unlimited, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. HFGM is actively managed, while BTAL is passively managed. Over the past year, HFGM returned 36.91% vs -36.97% for BTAL. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. HFGM charges 0.95%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности HFGM и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFGM показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.01%.
HFGM
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -20.01%
- 6 месяцев
- -18.90%
- 1 год
- -36.97%
- 3 года*
- -12.72%
- 5 лет*
- -4.64%
- 10 лет*
- -4.62%
Сравнение доходности по годам HFGM и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 13.73% | 26.63% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -20.01% | -29.25% |
Correlation
The correlation between HFGM and BTAL is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | -0.50 |
The correlation between HFGM and BTAL has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFGM vs. BTAL — Ранг доходности на риск
HFGM
BTAL
Сравнение HFGM c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFGM | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.72 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | -0.99 | +4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | -1.71 | +11.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFGM | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | -1.72 | +3.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | -0.24 | +2.00 |
Просадки
Сравнение просадок HFGM и BTAL
Максимальная просадка HFGM за все время составила -10.66%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGM и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFGM | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.66% | -50.28% | +39.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -37.50% | +26.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -50.15% | +43.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -21.96% | +19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 21.67% | -17.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFGM и BTAL
Текущая волатильность для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) составляет 4.36%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что HFGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFGM | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 7.47% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 15.38% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 21.58% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.74% | 18.75% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 17.23% | +4.51% |
Сравнение комиссий HFGM и BTAL
HFGM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFGM и BTAL
Дивидендная доходность HFGM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, что больше доходности BTAL в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.11% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 9.88% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFGM and BTAL have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (7.47%) compared to HFGM (4.36%). In terms of maximum drawdown, HFGM dropped -10.66% vs BTAL's -50.28%.
On 1-year performance, HFGM leads with 36.91% vs -36.97% for BTAL. On fees, HFGM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HFGM has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HFGM has performed better with a 36.91% return vs -36.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFGM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.
HFGM has the higher dividend yield at 9.88%, compared with 3.11% for BTAL.
HFGM is categorized as Macro Trading, while BTAL is Long-Short. They also come from different issuers: Unlimited and AGF. Their fees differ too: 0.95% for HFGM and 2.11% for BTAL.
HFGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFGM и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор