PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HFGM с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HFGM и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFGM показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.01%.


HFGM

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.24%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.65%
1 год
36.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BTAL

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-20.01%
6 месяцев
-18.90%
1 год
-36.97%
3 года*
-12.72%
5 лет*
-4.64%
10 лет*
-4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFGM и BTAL


2026 (YTD)2025
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF
13.73%26.63%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
-20.01%-29.25%

Correlation

The correlation between HFGM and BTAL is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

-0.50

The correlation between HFGM and BTAL has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Unlimited HFGM Global Macro ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Доходность на риск

HFGM vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HFGM
Ранг доходности на риск HFGM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGM: 5555
Ранг коэф-та Мартина

BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGM c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HFGMBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.72

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

-0.99

+4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

-1.71

+11.02

HFGM vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGM на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGM и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HFGMBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

-1.72

+3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

-0.24

+2.00

Просадки

Сравнение просадок HFGM и BTAL

Максимальная просадка HFGM за все время составила -10.66%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGM и BTAL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HFGMBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.66%

-50.28%

+39.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-37.50%

+26.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-50.15%

+43.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-21.96%

+19.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

21.67%

-17.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGM и BTAL

Текущая волатильность для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) составляет 4.36%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что HFGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HFGMBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

7.47%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

15.38%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

21.58%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.74%

18.75%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

17.23%

+4.51%

Сравнение комиссий HFGM и BTAL

HFGM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGM и BTAL

Дивидендная доходность HFGM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, что больше доходности BTAL в 3.11%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF
9.88%11.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HFGM and BTAL have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.47%) compared to HFGM (4.36%). In terms of maximum drawdown, HFGM dropped -10.66% vs BTAL's -50.28%.

On 1-year performance, HFGM leads with 36.91% vs -36.97% for BTAL. On fees, HFGM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HFGM has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HFGM has performed better with a 36.91% return vs -36.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFGM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

HFGM has the higher dividend yield at 9.88%, compared with 3.11% for BTAL.

HFGM is categorized as Macro Trading, while BTAL is Long-Short. They also come from different issuers: Unlimited and AGF. Their fees differ too: 0.95% for HFGM and 2.11% for BTAL.

HFGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFGM и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор