Сравнение HFEQ с TYLD
HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) and TYLD (Cambria Tactical Yield ETF) are both exchange-traded funds - HFEQ is a Long-Short fund actively managed by Unlimited, while TYLD is a fund fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. HFEQ charges 1.00%/yr vs 0.59%/yr for TYLD.
Доходность
Сравнение доходности HFEQ и TYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFEQ показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у TYLD с доходностью 1.68%.
HFEQ
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFEQ и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.98% | 14.35% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 1.68% | 2.06% |
Correlation
The correlation between HFEQ and TYLD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFEQ vs. TYLD — Ранг доходности на риск
HFEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TYLD
Сравнение HFEQ c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFEQ | TYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.59 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 33.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 124.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFEQ и TYLD
Максимальная просадка HFEQ за все время составила -12.46%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEQ и TYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFEQ | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -1.06% | -11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | 0.00% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -0.10% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEQ и TYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFEQ | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 0.74% | +21.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 1.75% | +20.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 1.75% | +20.15% |
Сравнение комиссий HFEQ и TYLD
HFEQ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEQ и TYLD
HFEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.59% | 10.55% | 0.00% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 3.74% | 4.38% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
HFEQ and TYLD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TYLD is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.00% for HFEQ.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.59%, compared with 3.74% for TYLD.
They also come from different issuers: Unlimited and Cambria. Their fees differ too: 1.00% for HFEQ and 0.59% for TYLD.
Подберите оптимальное распределение для HFEQ и TYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор