Сравнение HFCVX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности HFCVX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFCVX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, HFCVX показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции HFCVX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 10.85% против 8.76% соответственно.
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFCVX и TWEIX
HFCVX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
HFCVX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
HFCVX
TWEIX
Сравнение HFCVX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFCVX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.92 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.35 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.27 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 4.91 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFCVX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.92 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.69 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.75 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между HFCVX и TWEIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFCVX и TWEIX
Дивидендная доходность HFCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок HFCVX и TWEIX
Максимальная просадка HFCVX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCVX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFCVX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.75% | -39.30% | -26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -8.86% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.81% | -13.69% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -32.82% | -6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -4.90% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -4.17% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.35% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFCVX и TWEIX
Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX) имеют волатильность 3.06% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFCVX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 3.04% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 6.12% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 11.60% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 10.71% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 13.35% | +3.13% |