Сравнение HFCVX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCVX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCVX и SWLVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund	9.21%	18.27%	9.59%	5.81%	6.12%	29.94%	-6.39%	20.84%	-9.50%	1.30%
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	2.09%	15.87%	14.36%	11.45%	-7.61%	25.15%	2.64%	26.49%	-8.39%	0.30%

Доходность по периодам

С начала года, HFCVX показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

HFCVX

1 день: 0.83%

1 месяц: -1.38%

С начала года: 9.21%

6 месяцев: 12.87%

1 год: 18.71%

3 года*: 14.74%

5 лет*: 12.33%

10 лет*: 10.85%

SWLVX

1 день: 2.15%

1 месяц: -4.65%

С начала года: 2.09%

6 месяцев: 5.83%

1 год: 15.94%

3 года*: 14.29%

5 лет*: 9.20%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Hennessy Cornerstone Value Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с HFCVX:

HFCVX с VFLO HFCVX с PEY HFCVX с DFUVX HFCVX с VSMAX HFCVX с PSECX HFCVX с PMJIX HFCVX с PQIAX

Часто сравнивают с SWLVX:

SWLVX с SCHD SWLVX с SWLGX SWLVX с SWPPX SWLVX с SFLNX SWLVX с FIOOX SWLVX с VRNIX SWLVX с VOOV

Сравнение комиссий HFCVX и SWLVX

HFCVX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

HFCVX

Hennessy Cornerstone Value Fund

SWLVX

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

HFCVX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HFCVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCVX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HFCVX	SWLVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.44	1.01	+0.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.95	1.47	+0.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.22	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.72	1.44	+0.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.47	6.76	+0.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCVX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCVX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCVX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HFCVX	SWLVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.44	1.01	+0.43
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.93	0.62	+0.31
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.66	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.50	-0.10

Корреляция

Корреляция между HFCVX и SWLVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCVX и SWLVX

Дивидендная доходность HFCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund	6.77%	7.39%	4.56%	3.57%	10.33%	4.81%	2.58%	6.58%	17.16%	14.97%	2.26%	2.57%
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	1.98%	2.02%	2.75%	2.56%	2.29%	4.86%	2.00%	4.35%	1.87%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFCVX и SWLVX

Максимальная просадка HFCVX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCVX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HFCVX	SWLVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.75%	-38.34%	-27.41%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.00%	-11.82%	+0.82%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.81%	-19.05%	+2.24%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.39%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.46%	-4.82%	+3.36%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.28%	-4.93%	-3.35%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.61%	2.51%	+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCVX и SWLVX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) составляет 3.06%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что HFCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HFCVX	SWLVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.06%	4.47%	-1.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.83%	8.30%	-1.47%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.75%	15.74%	-2.99%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.28%	14.85%	-1.57%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.48%	18.67%	-2.19%

Сравнение HFCVX с SWLVX

Доходность

Сравнение доходности HFCVX и SWLVX

Сравнение доходности по годам HFCVX и SWLVX

Доходность по периодам

HFCVX

SWLVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HFCVX и SWLVX

Доходность на риск

HFCVX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

HFCVX

SWLVX

Сравнение HFCVX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HFCVX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCVX и SWLVX

Просадки

Сравнение просадок HFCVX и SWLVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HFCVX и SWLVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)