PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCVX с HLIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFCVX с HLIEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFCVX (Hennessy Cornerstone Value Fund) and HLIEX (JPMorgan Equity Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HFCVX returned 11.12%/yr vs 12.04%/yr for HLIEX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HFCVX charges 1.23%/yr vs 0.70%/yr for HLIEX.

Доходность

Сравнение доходности HFCVX и HLIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFCVX показывает доходность 13.34%, что значительно выше, чем у HLIEX с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции HFCVX уступали акциям HLIEX по среднегодовой доходности: 11.12% против 12.04% соответственно.

HFCVX

1 день
-0.32%
1 месяц
1.49%
С начала года
13.34%
6 месяцев
14.54%
1 год
26.48%
3 года*
16.63%
5 лет*
11.57%
10 лет*
11.12%

HLIEX

1 день
-0.26%
1 месяц
2.38%
С начала года
10.02%
6 месяцев
10.61%
1 год
22.94%
3 года*
17.86%
5 лет*
10.52%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFCVX и HLIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		13.34%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		10.02%14.67%19.67%4.79%-1.88%25.10%3.61%26.30%-4.45%17.55%

Correlation

The correlation between HFCVX and HLIEX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 1996 г.

0.89

The correlation between HFCVX and HLIEX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Value Fund

JPMorgan Equity Income Fund

Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с PSECXHFCVX с FALAXHFCVX с PQIAXHFCVX с COPLX
Часто сравнивают с HLIEX:
HLIEX с GSFTXHLIEX с HLEIXHLIEX с FXAIXHLIEX с VOOHLIEX с JEPIHLIEX с VIGHLIEX с NPRTX

Доходность на риск

HFCVX vs. HLIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HLIEX
Ранг доходности на риск HLIEX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCVX c HLIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCVXHLIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.19

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
3.12

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.40

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.90

3.19

+3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.08

12.18

+8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCVX vs. HLIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCVX на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLIEX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCVX и HLIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCVXHLIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.19

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.74

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.72

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.57

-0.16

Просадки

Сравнение просадок HFCVX и HLIEX

Максимальная просадка HFCVX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки HLIEX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCVX и HLIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFCVXHLIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-50.33%

-15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.77%

-7.08%

+3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.32%

-14.19%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.81%

-14.85%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-36.89%

-2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.26%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-6.37%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.85%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCVX и HLIEX

Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что HFCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFCVXHLIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.45%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

7.78%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

10.32%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

14.30%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

16.79%

-0.34%

Сравнение комиссий HFCVX и HLIEX

HFCVX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии HLIEX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCVX и HLIEX

Дивидендная доходность HFCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что меньше доходности HLIEX в 9.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.52%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		9.83%10.81%14.41%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.12%2.47%2.45%2.73%

Часто задаваемые вопросы

HFCVX and HLIEX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFCVX has higher volatility (2.74%) compared to HLIEX (2.45%). In terms of maximum drawdown, HFCVX dropped -65.75% vs HLIEX's -50.33%.

HFCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFCVX и HLIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор