PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCVX с HLIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCVX с HLIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX).

HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCVX и HLIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCVX и HLIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		1.62%14.67%19.67%4.79%-1.88%25.10%3.61%26.30%-4.45%17.55%

Доходность по периодам

С начала года, HFCVX показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у HLIEX с доходностью 1.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFCVX имеют среднегодовую доходность 10.85%, а акции HLIEX немного впереди с 11.39%.

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%

HLIEX

1 день
1.91%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
13.54%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.23%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Value Fund

JPMorgan Equity Income Fund

Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PQIAXHFCVX с PMJIX
Часто сравнивают с HLIEX:
HLIEX с GSFTXHLIEX с FXAIXHLIEX с VOOHLIEX с HLEIXHLIEX с JEPIHLIEX с VIGHLIEX с NPRTX

Сравнение комиссий HFCVX и HLIEX

HFCVX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии HLIEX в 0.70%.

HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund

Доходность на риск

HFCVX vs. HLIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HLIEX
Ранг доходности на риск HLIEX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCVX c HLIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCVXHLIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.88

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.29

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.31

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

5.58

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCVX vs. HLIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCVX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа HLIEX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCVX и HLIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCVXHLIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.88

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.72

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.68

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.55

-0.15

Корреляция

Корреляция между HFCVX и HLIEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCVX и HLIEX

Дивидендная доходность HFCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности HLIEX в 10.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		10.68%10.81%14.41%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.12%2.47%2.45%2.73%

Просадки

Сравнение просадок HFCVX и HLIEX

Максимальная просадка HFCVX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки HLIEX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCVX и HLIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCVXHLIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-50.33%

-15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-11.34%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.81%

-14.85%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-36.89%

-2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-5.30%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-6.39%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.65%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCVX и HLIEX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) составляет 3.06%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что HFCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCVXHLIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.07%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

7.89%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

15.28%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

14.30%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

16.79%

-0.31%