Сравнение HFCSX с VLIFX
HFCSX (Hennessy Focus Fund) and VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, HFCSX returned 11.44%/yr vs 12.02%/yr for VLIFX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFCSX charges 1.49%/yr vs 1.07%/yr for VLIFX.
Доходность
Сравнение доходности HFCSX и VLIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFCSX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции HFCSX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 11.44% против 12.02% соответственно.
HFCSX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 11.44%
VLIFX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение доходности по годам HFCSX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCSX Hennessy Focus Fund | 2.85% | 28.30% | 14.67% | 20.99% | -24.92% | 32.04% | 5.47% | 34.96% | -10.93% | 19.27% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -0.15% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Correlation
The correlation between HFCSX and VLIFX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between HFCSX and VLIFX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFCSX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
HFCSX
VLIFX
Сравнение HFCSX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFCSX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.21 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | -0.58 | +1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFCSX и VLIFX
Максимальная просадка HFCSX за все время составила -59.41%, примерно равная максимальной просадке VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCSX и VLIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFCSX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.41% | -61.48% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | -11.81% | -8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.02% | -17.66% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -21.91% | -11.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.07% | -35.51% | -11.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -7.62% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -15.65% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.88% | 4.31% | +4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFCSX и VLIFX
Hennessy Focus Fund (HFCSX) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что HFCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFCSX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 3.65% | +7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.28% | 10.21% | +11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.36% | 13.54% | +15.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.09% | 16.88% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 17.84% | +4.89% |
Сравнение комиссий HFCSX и VLIFX
HFCSX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии VLIFX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFCSX и VLIFX
Дивидендная доходность HFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.12%, что больше доходности VLIFX в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCSX Hennessy Focus Fund | 47.12% | 48.46% | 15.94% | 24.51% | 15.15% | 17.19% | 35.80% | 10.78% | 22.20% | 0.01% | 0.00% | 0.20% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.16% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFCSX and VLIFX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFCSX has higher volatility (10.84%) compared to VLIFX (3.65%). In terms of maximum drawdown, HFCSX dropped -59.41% vs VLIFX's -61.48%.
HFCSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFCSX и VLIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор