PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCSX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCSX с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

HFCSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCSX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCSX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCSX
Hennessy Focus Fund		-1.28%28.30%14.67%20.99%-24.92%32.04%5.47%34.96%-10.93%19.27%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, HFCSX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции HFCSX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 10.64% против 14.98% соответственно.

HFCSX

1 день
3.97%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
4.72%
1 год
32.72%
3 года*
18.95%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.64%

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Focus Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с HFCSX:
HFCSX с VRTTXHFCSX с HFLGXHFCSX с HTECXHFCSX с WWNPXHFCSX с CTIGXHFCSX с HBFBXHFCSX с GASFX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD

Сравнение комиссий HFCSX и PKSFX

HFCSX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.

HFCSX
Hennessy Focus Fund
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

HFCSX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCSX
Ранг доходности на риск HFCSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCSX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCSX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCSX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCSXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.23

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.48

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.42

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

0.95

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCSX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCSX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCSX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCSXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.23

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.44

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.80

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.12

Корреляция

Корреляция между HFCSX и PKSFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCSX и PKSFX

Дивидендная доходность HFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.09%, что больше доходности PKSFX в 14.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCSX
Hennessy Focus Fund		49.09%48.46%15.94%24.51%15.15%17.19%35.80%10.78%22.20%0.01%0.00%0.20%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок HFCSX и PKSFX

Максимальная просадка HFCSX за все время составила -59.41%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCSX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCSXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.41%

-54.46%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.90%

-11.21%

-8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-22.02%

-11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

-33.45%

-13.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.83%

-9.42%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-7.17%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

4.96%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCSX и PKSFX

Hennessy Focus Fund (HFCSX) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что HFCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCSXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

4.62%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

11.11%

+10.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.58%

18.95%

+11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

17.90%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

18.79%

+3.53%