PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCSX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCSX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

HFCSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCSX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCSX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCSX
Hennessy Focus Fund		-1.28%28.30%14.67%20.99%-24.92%32.04%5.47%34.96%-10.93%19.27%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, HFCSX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции HFCSX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 10.64% против 12.74% соответственно.

HFCSX

1 день
3.97%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
4.72%
1 год
32.72%
3 года*
18.95%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.64%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Focus Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с HFCSX:
HFCSX с VRTTXHFCSX с HBFBXHFCSX с HFLGXHFCSX с HTECXHFCSX с WWNPXHFCSX с CTIGXHFCSX с GASFX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий HFCSX и NEEGX

HFCSX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
HFCSX
Hennessy Focus Fund

Доходность на риск

HFCSX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCSX
Ранг доходности на риск HFCSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCSX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCSX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCSX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCSXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.56

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.16

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.25

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

10.67

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCSX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCSX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCSX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCSXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.56

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.25

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.54

-0.10

Корреляция

Корреляция между HFCSX и NEEGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCSX и NEEGX

Дивидендная доходность HFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.09%, что больше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCSX
Hennessy Focus Fund		49.09%48.46%15.94%24.51%15.15%17.19%35.80%10.78%22.20%0.01%0.00%0.20%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок HFCSX и NEEGX

Максимальная просадка HFCSX за все время составила -59.41%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCSX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCSXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.41%

-53.60%

-5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.90%

-15.15%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-43.35%

+10.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

-43.35%

-3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.83%

-7.54%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-10.95%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

4.61%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCSX и NEEGX

Текущая волатильность для Hennessy Focus Fund (HFCSX) составляет 9.69%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что HFCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCSXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

11.31%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

20.91%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.58%

32.23%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

28.04%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

25.01%

-2.69%