Сравнение HFCSX с BFGFX

С начала года, HFCSX показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у BFGFX с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции HFCSX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 10.64% против 20.15% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HFCSX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии BFGFX в 1.32%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HFCSX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFGFX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCSX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HFCSX и BFGFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.09%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HFCSX за все время составила -59.41%, примерно равная максимальной просадке BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCSX и BFGFX.

Hennessy Focus Fund (HFCSX) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что HFCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.