Сравнение HFCGX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HFCGX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFCGX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 1.53% | 4.78% | 31.45% | 19.58% | -4.97% | 29.94% | 17.73% | 20.70% | -21.39% | 16.60% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, HFCGX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции HFCGX превзошли акции VSMAX по среднегодовой доходности: 11.28% против 10.49% соответственно.
HFCGX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 11.28%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFCGX и VSMAX
HFCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
HFCGX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
HFCGX
VSMAX
Сравнение HFCGX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFCGX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.91 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.40 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 5.95 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFCGX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.91 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.26 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HFCGX и VSMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFCGX и VSMAX
HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 14.11% | 0.38% | 3.58% | 26.58% | 0.00% | 0.00% | 10.47% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок HFCGX и VSMAX
Максимальная просадка HFCGX за все время составила -62.35%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCGX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFCGX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.35% | -59.68% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -14.30% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -28.14% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.22% | -41.82% | -12.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -6.11% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -9.75% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.32% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFCGX и VSMAX
Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) составляет 5.03%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что HFCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFCGX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 6.82% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 12.61% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 21.80% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 20.74% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.79% | 21.54% | +4.25% |