PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCGX с VSCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCGX с VSCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).

HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCGX и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCGX и VSCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-21.39%16.60%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.90%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%16.25%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции HFCGX превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 11.11% против 10.50% соответственно.

HFCGX

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.76%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.21%
3 года*
18.75%
5 лет*
11.60%
10 лет*
11.11%

VSCIX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.41%
1 год
19.29%
3 года*
13.02%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с GABSXHFCGX с HFMDXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с PEYHFCGX с STLGHFCGX с FTQGX
Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с IWMVSCIX с VIEIXVSCIX с AVFIX

Сравнение комиссий HFCGX и VSCIX

HFCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.

HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

HFCGX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCGX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCGXVSCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.91

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.41

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.38

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.65

5.95

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCGX vs. VSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCGX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VSCIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCGX и VSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCGXVSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.91

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.26

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.39

-0.02

Корреляция

Корреляция между HFCGX и VSCIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCGX и VSCIX

HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.34%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%

Просадки

Сравнение просадок HFCGX и VSCIX

Максимальная просадка HFCGX за все время составила -62.35%, примерно равная максимальной просадке VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCGX и VSCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCGXVSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-59.66%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-14.30%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-28.13%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.22%

-41.81%

-12.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-6.11%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-10.18%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.32%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCGX и VSCIX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) составляет 4.72%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что HFCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCGXVSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

6.81%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

12.60%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

21.80%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

20.75%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

21.55%

+4.24%