Сравнение HFCGX с HBFBX
HFCGX (Hennessy Cornerstone Growth Fund) and HBFBX (Hennessy Balanced Fund) are both mutual funds - HFCGX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Hennessy, while HBFBX is a Diversified Portfolio fund managed by Hennessy. Over the past 10 years, HFCGX returned 12.91%/yr vs 5.92%/yr for HBFBX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFCGX charges 1.34%/yr vs 0.49%/yr for HBFBX.
Доходность
Сравнение доходности HFCGX и HBFBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFCGX показывает доходность 16.49%, что значительно выше, чем у HBFBX с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции HFCGX превзошли акции HBFBX по среднегодовой доходности: 12.91% против 5.92% соответственно.
HFCGX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 16.49%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 12.91%
HBFBX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 5.92%
Сравнение доходности по годам HFCGX и HBFBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 16.49% | 4.78% | 31.45% | 19.58% | -4.97% | 29.94% | 17.73% | 20.70% | -21.39% | 16.60% |
HBFBX Hennessy Balanced Fund | 5.41% | 9.90% | 4.81% | 7.62% | 3.83% | 8.07% | -2.98% | 9.71% | 0.06% | 8.34% |
Correlation
The correlation between HFCGX and HBFBX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 1996 г. | 0.62 |
The correlation between HFCGX and HBFBX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFCGX vs. HBFBX — Ранг доходности на риск
HFCGX
HBFBX
Сравнение HFCGX c HBFBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Hennessy Balanced Fund (HBFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFCGX | HBFBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 3.87 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 9.87 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFCGX | HBFBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.23 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.83 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.73 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок HFCGX и HBFBX
Максимальная просадка HFCGX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки HBFBX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCGX и HBFBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFCGX | HBFBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.35% | -41.61% | -20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -3.20% | -4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.86% | -6.10% | -16.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -10.22% | -16.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.22% | -17.24% | -36.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.65% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.23% | -4.06% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.25% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFCGX и HBFBX
Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Hennessy Balanced Fund (HBFBX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что HFCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFCGX | HBFBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 1.76% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 4.11% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 5.55% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 7.23% | +16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.81% | 8.14% | +17.67% |
Сравнение комиссий HFCGX и HBFBX
HFCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии HBFBX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFCGX и HBFBX
HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBFBX Hennessy Balanced Fund | 1.77% | 1.90% | 5.40% | 4.62% | 9.50% | 3.79% | 0.95% | 5.20% | 5.51% | 7.62% | 7.76% | 2.53% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 14.11% | 0.38% | 3.58% | 26.58% | 0.00% | 0.00% | 10.47% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
HFCGX and HBFBX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFCGX has higher volatility (4.46%) compared to HBFBX (1.76%). In terms of maximum drawdown, HFCGX dropped -62.35% vs HBFBX's -41.61%.
HBFBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFCGX и HBFBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор