Сравнение HFCGX с HBFBX

С начала года, HFCGX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у HBFBX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции HFCGX превзошли акции HBFBX по среднегодовой доходности: 11.28% против 5.81% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HFCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии HBFBX в 0.49%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Hennessy Balanced Fund (HBFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HFCGX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа HBFBX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCGX и HBFBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HFCGX и HBFBX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

Максимальная просадка HFCGX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки HBFBX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCGX и HBFBX.

Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Hennessy Balanced Fund (HBFBX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что HFCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.