Сравнение HFCGX с FTHSX
HFCGX (Hennessy Cornerstone Growth Fund) and FTHSX (FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, HFCGX returned 12.59%/yr vs 14.46%/yr for FTHSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HFCGX charges 1.34%/yr vs 0.76%/yr for FTHSX.
Доходность
Сравнение доходности HFCGX и FTHSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFCGX показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у FTHSX с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции HFCGX уступали акциям FTHSX по среднегодовой доходности: 12.59% против 14.46% соответственно.
HFCGX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 12.59%
FTHSX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 13.57%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение доходности по годам HFCGX и FTHSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 11.30% | 4.78% | 31.45% | 19.58% | -4.97% | 29.94% | 17.73% | 20.70% | -21.39% | 16.60% |
FTHSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I | 13.57% | 12.02% | 16.17% | 22.55% | -7.49% | 30.83% | 10.38% | 28.06% | -13.18% | 17.35% |
Correlation
The correlation between HFCGX and FTHSX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2015 г. | 0.85 |
The correlation between HFCGX and FTHSX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFCGX vs. FTHSX — Ранг доходности на риск
HFCGX
FTHSX
Сравнение HFCGX c FTHSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFCGX | FTHSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.00 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 10.72 | -4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFCGX и FTHSX
Максимальная просадка HFCGX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки FTHSX в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCGX и FTHSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFCGX | FTHSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.35% | -37.74% | -24.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -9.42% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.86% | -24.58% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -24.58% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.22% | -37.74% | -16.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -0.11% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.21% | -5.61% | -9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.63% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFCGX и FTHSX
Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что HFCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFCGX | FTHSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 3.85% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 10.97% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 15.33% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 18.90% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 20.11% | +5.73% |
Сравнение комиссий HFCGX и FTHSX
HFCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии FTHSX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFCGX и FTHSX
HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I | 0.48% | 0.54% | 8.05% | 1.81% | 1.23% | 3.77% | 0.35% | 0.39% | 0.55% | 0.26% | 0.00% | 15.40% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 14.11% | 0.38% | 3.58% | 26.58% | 0.00% | 0.00% | 10.47% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
HFCGX and FTHSX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFCGX has higher volatility (5.77%) compared to FTHSX (3.85%). In terms of maximum drawdown, HFCGX dropped -62.35% vs FTHSX's -37.74%.
FTHSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFCGX и FTHSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор