Сравнение HFADX с DGCFX
HFADX (Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D) and DGCFX (DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, HFADX returned -0.59%/yr vs 0.73%/yr for DGCFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HFADX charges 0.68%/yr vs 0.25%/yr for DGCFX.
Доходность
Сравнение доходности HFADX и DGCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFADX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у DGCFX с доходностью 2.00%.
HFADX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- —
DGCFX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFADX и DGCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFADX Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D | 1.18% | 5.88% | 1.69% | 6.30% | -16.54% | -0.74% | 9.45% | 9.58% | 1.78% |
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 2.00% | 6.12% | 3.57% | 10.01% | -15.88% | -2.04% | 8.51% | 11.55% | 1.13% |
Correlation
The correlation between HFADX and DGCFX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between HFADX and DGCFX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFADX vs. DGCFX — Ранг доходности на риск
HFADX
DGCFX
Сравнение HFADX c DGCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFADX | DGCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.26 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.54 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 4.91 | +3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFADX и DGCFX
Максимальная просадка HFADX за все время составила -21.50%, примерно равная максимальной просадке DGCFX в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFADX и DGCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFADX | DGCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.50% | -21.77% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -3.19% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.53% | -4.20% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -21.77% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -0.07% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -5.34% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 1.00% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFADX и DGCFX
Текущая волатильность для Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) составляет 0.81%, в то время как у DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что HFADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFADX | DGCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 1.01% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 2.89% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 3.55% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 5.48% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 4.91% | +0.05% |
Сравнение комиссий HFADX и DGCFX
HFADX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DGCFX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFADX и DGCFX
Дивидендная доходность HFADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности DGCFX в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 4.72% | 4.22% | 4.40% | 4.03% | 2.26% | 2.45% | 1.78% | 1.92% | 6.17% | 0.00% |
HFADX Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D | 3.82% | 3.75% | 2.94% | 2.40% | 8.93% | 1.47% | 4.47% | 3.62% | 5.05% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
HFADX and DGCFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGCFX has higher volatility (1.01%) compared to HFADX (0.81%). In terms of maximum drawdown, HFADX dropped -21.50% vs DGCFX's -21.77%.
HFADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFADX и DGCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор