Сравнение HFAAX с DFGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).
HFAAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 сент. 2003 г.. DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности HFAAX и DFGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFAAX и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFAAX Janus Henderson Developed World Bond Fund | -1.55% | 5.75% | 1.52% | 6.35% | -16.76% | -0.78% | 9.16% | 9.50% | 0.38% | 5.75% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.35% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, HFAAX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции HFAAX превзошли акции DFGBX по среднегодовой доходности: 2.08% против 1.24% соответственно.
HFAAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- 2.08%
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 1.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFAAX и DFGBX
HFAAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%.
Доходность на риск
HFAAX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
HFAAX
DFGBX
Сравнение HFAAX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFAAX | DFGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.46 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.71 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.52 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.72 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 5.42 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFAAX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.46 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.53 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.64 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.74 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HFAAX и DFGBX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFAAX и DFGBX
Дивидендная доходность HFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности DFGBX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFAAX Janus Henderson Developed World Bond Fund | 3.39% | 3.51% | 2.90% | 2.32% | 8.76% | 1.33% | 4.31% | 3.44% | 4.86% | 2.69% | 2.44% | 3.34% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок HFAAX и DFGBX
Максимальная просадка HFAAX за все время составила -44.89%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFAAX и DFGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFAAX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.89% | -9.63% | -35.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -1.38% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | -9.63% | -11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.62% | -9.63% | -11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -0.93% | -7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -0.94% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.44% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFAAX и DFGBX
Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что HFAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFAAX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.75% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 0.98% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | 1.64% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.86% | 2.16% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 1.93% | +2.80% |