Сравнение HF с MHIG
HF (DGA Core Plus Absolute Return ETF) and MHIG (Milliman Healthcare Inflation Guard ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HF charges 1.70%/yr vs 0.55%/yr for MHIG.
Доходность
Сравнение доходности HF и MHIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 4.89%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MHIG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HF и MHIG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HF DGA Core Plus Absolute Return ETF | 3.72% |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | -2.53% |
Correlation
The correlation between HF and MHIG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HF vs. MHIG — Ранг доходности на риск
HF
MHIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HF c MHIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF) и Milliman Healthcare Inflation Guard ETF (MHIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HF | MHIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HF и MHIG
Максимальная просадка HF за все время составила -5.94%, что больше максимальной просадки MHIG в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HF и MHIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HF | MHIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.94% | -3.06% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -2.53% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -1.86% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HF и MHIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HF | MHIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 7.82% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 7.82% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | 7.82% | -1.46% |
Сравнение комиссий HF и MHIG
HF берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии MHIG в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HF и MHIG
Дивидендная доходность HF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как MHIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HF DGA Core Plus Absolute Return ETF | 0.89% | 0.94% | 11.18% | 2.49% |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HF and MHIG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MHIG is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MHIG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.70% for HF.
HF has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for MHIG.
They also come from different issuers: Days Global Advisors and Milliman. Their fees differ too: 1.70% for HF and 0.55% for MHIG.
Подберите оптимальное распределение для HF и MHIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор