PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWJ с SXRZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEWJ с SXRZ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE).

HEWJ и SXRZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. SXRZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и SXRZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEWJ и SXRZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		8.68%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		6.56%30.62%7.32%21.42%-20.38%-5.10%24.52%21.69%-9.66%25.63%
Разные валюты инструментов

HEWJ торгуется в USD, в то время как SXRZ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRZ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у SXRZ.DE с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции SXRZ.DE по среднегодовой доходности: 15.36% против 10.32% соответственно.

HEWJ

1 день
-0.95%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.68%
6 месяцев
21.87%
1 год
44.36%
3 года*
29.47%
5 лет*
18.82%
10 лет*
15.36%

SXRZ.DE

1 день
5.00%
1 месяц
-5.48%
С начала года
6.60%
6 месяцев
13.35%
1 год
45.77%
3 года*
18.81%
5 лет*
6.35%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с VOOHEWJ с HEFAHEWJ с BBJP
Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с VOOSXRZ.DE с URTHSXRZ.DE с PRWU.L

Сравнение комиссий HEWJ и SXRZ.DE

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SXRZ.DE в 0.48%.

HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

HEWJ vs. SXRZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWJ c SXRZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEWJSXRZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.84

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.61

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

3.01

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.13

10.31

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEWJ vs. SXRZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRZ.DE равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и SXRZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEWJSXRZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.84

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.32

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.56

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.44

+0.21

Корреляция

Корреляция между HEWJ и SXRZ.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и SXRZ.DE

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, тогда как SXRZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.69%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и SXRZ.DE

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки SXRZ.DE в -36.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и SXRZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

HEWJSXRZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-29.90%

-1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-12.92%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-21.46%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-29.90%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-7.79%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-7.32%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.18%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и SXRZ.DE

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) составляет 7.79%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEWJSXRZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

9.71%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

18.20%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.00%

24.73%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

19.52%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

18.35%

+1.65%