Сравнение HEWJ с MJSC
HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) and MJSC (MUFG Japan Small Cap Active ETF) are both Japan Equities funds. HEWJ is passively managed, while MJSC is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEWJ charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for MJSC.
Доходность
Сравнение доходности HEWJ и MJSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEWJ показывает доходность 21.98%, что значительно ниже, чем у MJSC с доходностью 23.36%.
HEWJ
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 21.98%
- 6 месяцев
- 22.44%
- 1 год
- 55.15%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 21.67%
- 10 лет*
- 17.60%
MJSC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 23.36%
- 6 месяцев
- 22.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEWJ и MJSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 21.98% | 11.24% |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 23.36% | -0.05% |
Correlation
The correlation between HEWJ and MJSC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEWJ vs. MJSC — Ранг доходности на риск
HEWJ
MJSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HEWJ c MJSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и MUFG Japan Small Cap Active ETF (MJSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEWJ | MJSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEWJ и MJSC
Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки MJSC в -12.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и MJSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEWJ | MJSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -12.63% | -18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -2.43% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -2.94% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEWJ и MJSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEWJ | MJSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 20.75% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 20.75% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 20.75% | -1.24% |
Сравнение комиссий HEWJ и MJSC
HEWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MJSC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEWJ и MJSC
Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности MJSC в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.18% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 0.53% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEWJ and MJSC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEWJ is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for MJSC.
HEWJ has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 0.53% for MJSC.
They also come from different issuers: iShares and MUFG. Their fees differ too: 0.49% for HEWJ and 0.85% for MJSC.
Подберите оптимальное распределение для HEWJ и MJSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор