Сравнение HEWJ с EZJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ).
HEWJ и EZJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEWJ и EZJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEWJ и EZJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 8.68% | 30.25% | 24.80% | 36.21% | -4.39% | 12.79% | 10.29% | 20.79% | -14.68% | 21.47% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 7.59% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
Доходность по периодам
С начала года, HEWJ показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у EZJ с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции EZJ по среднегодовой доходности: 15.36% против 9.86% соответственно.
HEWJ
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 21.87%
- 1 год
- 44.36%
- 3 года*
- 29.47%
- 5 лет*
- 18.82%
- 10 лет*
- 15.36%
EZJ
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 15.23%
- 1 год
- 51.97%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEWJ и EZJ
HEWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EZJ в 0.95%.
Доходность на риск
HEWJ vs. EZJ — Ранг доходности на риск
HEWJ
EZJ
Сравнение HEWJ c EZJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEWJ | EZJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.17 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.73 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 1.94 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 6.82 | +7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEWJ | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.17 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.11 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.29 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.20 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между HEWJ и EZJ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEWJ и EZJ
Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности EZJ в 1.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.69% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.92% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEWJ и EZJ
Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и EZJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEWJ | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -58.63% | +27.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -26.78% | +16.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -58.63% | +37.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.53% | -58.63% | +27.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -20.00% | +14.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -21.39% | +14.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 7.64% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEWJ и EZJ
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) составляет 7.79%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) волатильность равна 18.05%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEWJ | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 18.05% | -10.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 31.33% | -16.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.00% | 44.59% | -20.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 36.40% | -17.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 34.56% | -14.56% |