PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEWJ с EZJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и EZJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEWJ и EZJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
8.68%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan
7.59%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у EZJ с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции EZJ по среднегодовой доходности: 15.36% против 9.86% соответственно.


HEWJ

1 день
-0.95%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.68%
6 месяцев
21.87%
1 год
44.36%
3 года*
29.47%
5 лет*
18.82%
10 лет*
15.36%

EZJ

1 день
-3.14%
1 месяц
-4.94%
С начала года
7.59%
6 месяцев
15.23%
1 год
51.97%
3 года*
21.96%
5 лет*
3.88%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

ProShares Ultra MSCI Japan

Сравнение комиссий HEWJ и EZJ

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EZJ в 0.95%.


Доходность на риск

HEWJ vs. EZJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина

EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWJ c EZJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEWJEZJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.17

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.73

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

1.94

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.13

6.82

+7.31

HEWJ vs. EZJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа EZJ равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и EZJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEWJEZJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.17

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.11

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.29

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.20

+0.45

Корреляция

Корреляция между HEWJ и EZJ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и EZJ

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности EZJ в 1.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
4.69%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan
1.92%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и EZJ

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и EZJ.


Загрузка...

Показатели просадок


HEWJEZJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-58.63%

+27.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-26.78%

+16.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-58.63%

+37.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-58.63%

+27.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-20.00%

+14.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-21.39%

+14.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

7.64%

-4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и EZJ

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) составляет 7.79%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) волатильность равна 18.05%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HEWJEZJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

18.05%

-10.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

31.33%

-16.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.00%

44.59%

-20.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

36.40%

-17.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

34.56%

-14.56%