PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWJ с EZJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEWJ с EZJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) and EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) are both exchange-traded funds - HEWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index, while EZJ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Japan Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, HEWJ returned 16.27%/yr vs 10.56%/yr for EZJ. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. HEWJ charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for EZJ.

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и EZJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность 20.76%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции EZJ по среднегодовой доходности: 16.27% против 10.56% соответственно.

HEWJ

1 день
0.28%
1 месяц
7.25%
С начала года
20.76%
6 месяцев
22.79%
1 год
54.14%
3 года*
29.48%
5 лет*
21.44%
10 лет*
16.27%

EZJ

1 день
0.39%
1 месяц
10.56%
С начала года
29.29%
6 месяцев
28.96%
1 год
58.99%
3 года*
26.09%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEWJ и EZJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		20.76%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		29.29%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%

Correlation

The correlation between HEWJ and EZJ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г.

0.80

The correlation between HEWJ and EZJ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEWJ и EZJ

Секторы
HEWJ
EZJ

Промышленность

26.0%
26.0%

Технологии

19.1%
19.1%

Финансовые услуги

17.6%
17.6%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.9%
7.9%

Здравоохранение

6.2%
6.2%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.6%

Сырьевые материалы

3.0%
3.0%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Коммунальные услуги

1.1%
1.1%

Энергетика

1.1%
1.1%

Промышленность

HEWJ
26.0%
EZJ
26.0%

Технологии

HEWJ
19.1%
EZJ
19.1%

Финансовые услуги

HEWJ
17.6%
EZJ
17.6%

Потребительский циклический сектор

HEWJ
12.2%
EZJ
12.2%

Коммуникационные услуги

HEWJ
7.9%
EZJ
7.9%

Здравоохранение

HEWJ
6.2%
EZJ
6.2%

Потребительский защитный сектор

HEWJ
3.6%
EZJ
3.6%

Сырьевые материалы

HEWJ
3.0%
EZJ
3.0%

Недвижимость

HEWJ
2.3%
EZJ
2.3%

Коммунальные услуги

HEWJ
1.1%
EZJ
1.1%

Энергетика

HEWJ
1.1%
EZJ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

ProShares Ultra MSCI Japan

Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с VOO
Часто сравнивают с EZJ:
EZJ с EWJEZJ с EWVEZJ с DXJEZJ с EWJVEZJ с FLJPEZJ с YCLEZJ с ^N225

Доходность на риск

HEWJ vs. EZJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWJ c EZJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEWJEZJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.49

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
2.10

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.27

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

2.21

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.60

6.79

+13.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEWJ vs. EZJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа EZJ равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и EZJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEWJEZJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.49

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.21

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.31

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.24

+0.46

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и EZJ

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и EZJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEWJEZJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-58.63%

+27.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-26.78%

+16.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-31.48%

+10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-58.63%

+37.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-58.63%

+27.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.87%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-21.28%

+14.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

8.72%

-6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и EZJ

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) составляет 3.70%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEWJEZJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

8.46%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

30.74%

-17.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

39.67%

-21.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

36.58%

-17.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

34.53%

-14.88%

Сравнение комиссий HEWJ и EZJ

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EZJ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и EZJ

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности EZJ в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		1.60%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%0.00%0.00%0.00%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.22%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Часто задаваемые вопросы

HEWJ and EZJ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZJ has higher volatility (8.46%) compared to HEWJ (3.70%). In terms of maximum drawdown, HEWJ dropped -31.53% vs EZJ's -58.63%.

On 10-year performance, HEWJ leads with 16.27% vs 10.56% for EZJ. On fees, HEWJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HEWJ has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEWJ has performed better with a 16.27% return vs 10.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for EZJ.

HEWJ has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 1.60% for EZJ.

HEWJ is categorized as Japan Equities, while EZJ is Leveraged Equities. HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index, while EZJ tracks MSCI Japan Index (200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for HEWJ and 0.95% for EZJ.

HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEWJ и EZJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор